這個例子里面的basis是10bp 還是-10bp？
老師第三題，我的理解和之前一位同學(xué)的一樣，之前買的23元的call應(yīng)該已經(jīng)為客戶賺到錢了，現(xiàn)在是站在當前的時點選strategy，理論上賣25或者26元的call都能賺錢，所以不應(yīng)該選covered call嗎？
老師，衍生example的這道題，公式是Y（exposure)=a+beta*X（NP),為什么不直接用X=exposure/β計算？
Li Jiang
在第二題的解釋里，老師把protective put的圖像畫錯了吧？能幫忙看看對不對么
a july 23 call是指？
衍生example課，第二節(jié)，1小時13分這個地方?jīng)]理解。擔心外幣FC↓，所以我應(yīng)該做空FC，上面寫的short FP是什么意思？這個地方老師就是想講roll yield對吧？roll yield就是應(yīng)該做多的話，漲了，就是負的；做空的話，漲了，就是正的的，對吧？ 這個地方講的沒明白
計算第四題的時候，公式中D swap代入的是題目中直接給到的-2.40 years duration。想問一下這個duration和第三題計算出來的sswap duration有什么不同？計算第四題時為什么不能代第三題的答案作為swap duration？
請問第三題，板書里說D swap = D 收 - D支， swap的duration等于收-支的duration，這個順序一定是這樣嗎，應(yīng)該如何理解？書上什么地方講到這個公式啊，沒什么印象了
為什么volatility變高，支固定的variance swap就賺錢呢？
這里沒聽懂，為什么給了更好的債券就需要更多的對沖
怎么理解stock price上漲，delta put也上漲啊
什么情況下適合calendar spread的net long，什么情況下適合net short呢？
代一個特殊值進去和直接求breakeven point不都需要算一遍嗎，有更簡化嗎，這幾個例子都不代數(shù)字進去算一遍嗎，這是基礎(chǔ)班啊
這里老師講的bull spread和collar，一個是long了一個call鎖定下行風險，一個是long stock+long put來實現(xiàn)，這個點沒聽懂；bull spread怎么是通過long call鎖定下行風險的？
程寶問答
金程問答