最后一題，講解中老師說這人是在交易個人賬戶，所以不適用reasonable basis. 從哪里看出是交易的個人賬戶啊
什麼是 APPRAISAL RATIO?FORMULA 是什麼?
Q2，原文說波動率上升，我們不是說long無論是什么option，都相當于做多波動率嗎？如果按這個角度理解…不就選B了，買一個option相當于做多波動率。
老師第三題，我的理解和之前一位同學(xué)的一樣，之前買的23元的call應(yīng)該已經(jīng)為客戶賺到錢了，現(xiàn)在是站在當前的時點選strategy，理論上賣25或者26元的call都能賺錢，所以不應(yīng)該選covered call嗎？
Q2，和B中的index data完全沒什么關(guān)系對么？
想問下Derivatives: Chinese equities，中國股票不是股票么，為什么分在衍生品這個類別里??？
這里的n是number of coupon periods per year. 那對于零息債券，n怎么理解，應(yīng)該取1？
put option的bull spread 的 breakeven point 是多少
請問什么情況下會選擇pre-trade benchmark？(就是不看細分的四個price，如何先判斷我是應(yīng)該用pre-trade，而不是intraday或者post-trade)
Q3，題目問的是net active return，為什么最后算的答案是net return？這個應(yīng)該不一樣吧
contribute most 和 least 都是去看絕對值？不論是正向還是負向影響？
寫錯了吧，150bps=1.5%
第3問，dark aggregator更像dark pool、liquidity seeking還是SOR呢？
請問在這道題里用一種貨幣對沖另一種貨幣會存在basis risk嗎？ 該怎么判斷在hedging過程中是否存在basis risk呢？ 謝謝
第3問，講義中重點講了life insurance和annuity，除了這兩個之外，像本題問到的medial insuranc等其他險種有哪些考點需要掌握嗎？
程寶問答
金程問答