portfolio management pathway 原版書42頁的6.08%和3.61%的公式請解釋一下，部分內(nèi)容有點忘記了。謝謝
LM3 equity portfolio construction課后題第5題，原文說將active weight都提高成原來的2倍，這可以實現(xiàn)嗎？投資組合中所有個股投資權(quán)重之和應(yīng)該等于1呀？
這里的優(yōu)缺點是針對不同對象的吧？比如說優(yōu)點中更低的成本是針對機構(gòu)投資者，而缺點中額外的二級市場成本是針對中小投資者？
這里說的4個組成成分，下面不是3個因素嘛？到底幾個？
第三題說low price-to-book ratios，這個看value factor的話不是應(yīng)該選index 3嗎？
老師 考試會考active risk的計算嗎
但是dividend capture 是股利到了立馬就賣了，covered all 我還有一些空間比如現(xiàn)在30，我35塊賣，但dividend 可能付息時候32我就賣了
2022年B上午題第9個案例。解析中的描述如何理解？我感覺我回答的完全不一樣。
fundamental這個approach是自上而下或者自下而上都行嗎？這里是什么呢？看著都不像又都像
stock spit對各種不同權(quán)重類型的指數(shù)怎么調(diào)整能否說明下？哪些要掌握
我個人認為，price weighting應(yīng)該是biased 高價股，高價股多為成長股，所以bias成長股。而老師講的是偏向高價股，而小盤股一般價格高，所以偏向小盤股。我覺得兩者還是不一樣吧？
那這里可以說 price weight 的一個缺點也是small cap bias么，價格容易變化大，波動率也高
這道題為什么不選drawdown呢
老師，這道題為什么是選項A最接近fundamental management呢，那選項B和C分別屬于什么呀，感覺B和C比A更像fundamental management呢
老師，free-float adjustment to an index 和 buffering policy 分別是什么意思，有什么含義
程寶問答
金程問答