老師，請問這里的i-￡e是不是就等于真題里的Roptimal=the target for the short-term interest rate? 在題目中是不是統(tǒng)一為這種陳述？是不是也可以說成target real policy rate?或其他什么？
老師你好，reading 11， GK模型，這個income return，到底是expected income return，也就是要用未來預(yù)期的income return，還是要用current income return，也就是今年現(xiàn)在得到的income return？
老師您好， 我可能學(xué)得有點暈頭， 我想問一下量化和Fundamental都可以做MVO嗎？謝謝
P109頁 unconditional expected value of the variance is 0.0001,這條件在這題里面有啥用啊
老師，R10在講3.2.2.2 Anchoring Asset Returns to Trend Growth時，劃紅線這兩句不太理解
第四題是根據(jù)什么公式來的？表格中coefficient和variance of the market factor return and covariances with the market factor return 是什么？
在segmented market 中老師說segmented market的sharp ratio =整個global market的sharp ratio，我不太能從定性的角度理解，我覺得應(yīng)該是segmented market 的SR會更高
trade flow 和current account不是一回事嗎？
這個Optimization 的方法只是模擬了指數(shù)的貝塔，即風(fēng)險水平和指數(shù)一致，如何能保證期構(gòu)建的組合期望收益E（R）也和指數(shù)一致呢？
請問老師泰勒公式中的第二個加項的inflation是expected還是target？發(fā)現(xiàn)原版書是expected,而notes是target。而且notes中還有題目，answer中是加的是target.
第52頁的Tylor Rule是不是有個筆誤，不應(yīng)該是加預(yù)期通貨膨脹率，而應(yīng)該是加目標(biāo)通貨膨脹率，謝謝
關(guān)于ST model中fully segmentation： notes第二冊43頁中，當(dāng)fully segmentation，此時的portfolio就是own market portfolio，因此是perfectly correlated with itself 所以p=1。那為什么要用global market的sharp ratio，不用本國的sharp ratio？
老師新年好，因為涉及二級學(xué)習(xí)內(nèi)容，一些結(jié)論忘記了，麻煩老師幫忙回答。1、Purchasing power parity的主要結(jié)論？ 2、Uncovered interest rate parity的主要結(jié)論？3、Covered interest rate parity的主要結(jié)論？自己查英文文獻(xiàn)說的不太通俗易懂，多謝多謝。
你好，請問這個difference是默認(rèn)growth score - value score嗎
老師，請問為什么波動性越大期權(quán)價值越高呢？
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