金程問(wèn)答
老師，請(qǐng)問(wèn)為什么波動(dòng)性越大期權(quán)價(jià)值越高呢？
老師，請(qǐng)問(wèn)factor rotation什么意思？在這里指什么？
老師好請(qǐng)問(wèn)今年mock下午題28，這個(gè)關(guān)于roll yield說(shuō)法不太看得懂，按老師上課時(shí)說(shuō)法，roll yield就是（F-S）/S，他這里解釋感覺(jué)像commodity的roll yield
老師好請(qǐng)問(wèn)今年mock下午題26題A選項(xiàng)，外幣實(shí)際利率上升，導(dǎo)致外幣升值是什么邏輯，根據(jù)利率評(píng)價(jià)公式F增加，不應(yīng)該是r DC增加嗎？
老師， 1）問(wèn)下原版書(shū)（456頁(yè)）第三題的解讀（請(qǐng)看標(biāo)紅部分），為什么利率上升的時(shí)候cash outflow會(huì)更大 2）還有case book 2017年真題 （151頁(yè)）B問(wèn)，解答說(shuō)投非歐洲股票不滿(mǎn)足 Asset classes as a group should make up preponderance of world's investible assets。 還有就是上課說(shuō)的Asset classes have the ability to absorb a meaningful portion of investor's portfolio （相當(dāng)于流動(dòng)性嗎？）這兩個(gè)方面如何理解，求解答，謝謝！
押題第六題，為什么statement2不對(duì)？
Case2第6題 這道題完全不懂什么意思
請(qǐng)問(wèn)Casebook下午asset allocation 2008年的B題中這個(gè)新的組合的標(biāo)準(zhǔn)差9.69是怎么計(jì)算出來(lái)的呢？
老師，請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)第5題怎么解決？***老師說(shuō)的聽(tīng)不懂，比較漲跌，難道不考慮是long還是short嗎？
老師好，請(qǐng)問(wèn)reverse optimization和 BL model是如何解決對(duì)input敏感和過(guò)于集中的問(wèn)題的?這兩個(gè)優(yōu)化的模型都是adjust了一個(gè)implied return，這個(gè)return也許會(huì)更準(zhǔn)確，但return的準(zhǔn)確性的提升是怎么解決input敏感和資產(chǎn)集中的問(wèn)題的，這個(gè)邏輯在哪里?
基于percentage-range的rebalancing，是“一旦某個(gè)資產(chǎn)大類(lèi)觸發(fā)重新平衡，就會(huì)導(dǎo)致其他所有資產(chǎn)大類(lèi)也重新平衡”的。 那請(qǐng)問(wèn)：基于calendar的rebalancing有這個(gè)特點(diǎn)嗎？ 謝謝老師!
老師，這道題中的A問(wèn)和C問(wèn)不是很明白，需要解釋以下，問(wèn)題及個(gè)人理解如圖。
為什么這里可以金額直接乘以久期計(jì)算出組合久期接近為0，而上一個(gè)視頻確需要通過(guò)金額加權(quán)計(jì)算？
老師好，為什么swap這道題不選Ａ？根據(jù)合成swap，不能收固定，支固定嗎
什么叫broker performance metrics
程寶問(wèn)答
