這題題目沒理解在問什么，雖然我能理解在b選項下portfolio收益最多。
為什么最近都開始用effspreaddur了呢，為什么不用spread duration？
這里的決策價格不應(yīng)該是30.5嗎？為什么是30塊錢？題目中l(wèi)imit order是set在30.5上的
老師，沖刺筆記里這積極回報的方差公式，以及資產(chǎn)i對投資組合主動方差的貢獻這兩個公式怎么跟老師上課講的不一樣，這兩個公式是什么意思？
為什么subordinated bond的recovery rate比senior subordinated bond高？
effective duration和modified duration用法區(qū)別？分別適用哪些公式
為什么Stand-alone interest rate put and call options are generally based upon a bond’s price, not yield-to-maturity.
浮動利率債券久期為0，可以從對價格的敏感性理解，但同時意味著收款時間是0？這個怎么理解
老師這節(jié)視頻24分就沒有了？
老師：上證500的時點價格是不是這樣計算的呀？sum[（第i只股票t時刻的市值/所有成分股t時刻的總市值)*第i只股票t時刻價格],謝謝
衡量non-parallel shift 是用key rate duration嗎？
如果有embedded option，yield curve是會平行移動還是非平行移動？含embedded option的yield curve可以用 key rate duration來衡量嗎
老師好 DB plan 為什么是四類負(fù)債
36216>24102,BPV liability >BPV asset下連duration matching 都滿足不了,還能有surplus做contingent immunisation 嗎？
老師好 我想問一下 這個題 這個題的英語句子在上課ppt上是簡化表達了 就是挑主要數(shù)字羅列了出來 還是考試就這樣出題 這個題我讀了好多遍 我連題都繞不明白 還是第一次遇到這種情況 考試也是這種英語表達形式嗎？
程寶問答
金程問答