這里說的Non-discretionary portfolio不可以放在composite里面是吧？但如果算公司資產(chǎn)，應(yīng)該包含這一部分的嗎？感覺和前面說的有一些矛盾
第五題，不應(yīng)該是個典型的availability bias嗎？能否解釋為什么不是availability bias考慮到這就是參考了最近幾年(most recent)的行情？
老師請問下。第一問，題目描述是美國公司6個月以后買入歐洲標(biāo)的公司，我理解也就是6個月以后需要一筆歐元，那應(yīng)該是開一個6M long EUR / short USD的遠(yuǎn)期，為什么題目是要short EUR？另外 歐元在六個月中持續(xù)升值預(yù)期，題目中還維持了short歐元頭寸不是持續(xù)虧錢嗎？為什么要做這個hedge？
請問第3題是哪塊內(nèi)容？有課件截圖嗎？
老師，第三問，A選項里short ATM put，因為ATM，這不是很容易被行權(quán)了嗎？行權(quán)后兩手空空了，該怎么滿足題目的無限上行空間條件？
右半邊的圖形不是short put 嗎，為什么說是short call？ short call 是一條水平加斜向下的線，然后損失無限。
還沒有離職，挖角老員工，不違反對雇主忠誠嗎？
第四題遇到option strategy的delta計算是不是只需要簡單的加總就行了？比如long risk reversal = long OTM call + short OTM put = 0 - (0） = 0 如果long straddle = long ATM call + long ATM put = 0.5 - 0.5 = 0類似這樣
Goal 2 計算器怎么按？
DAA和TAA的區(qū)別是什么？
第三題，She notes that VWAP for a relevant stock index over the trade horizon is lower than the index arrival price for the trade. 這句話怎么理解，
第2題，SMB HML RMRF這些都是啥呀
第6題和第7題有什么不一樣，問法有什么不一樣
第2題，題干中給的背景是manage the interest rate risk of the city’s fixed-income investment portfolio，也就是利率風(fēng)險對債券組合的影響，strategy2是不含權(quán)債券，應(yīng)該用modified duration吧
老師好，example中第一問的解析沒太明白。是因為對沖基金的策略涉及的成本和策略比較復(fù)雜，目前公司的人力情況與現(xiàn)有的情況不匹配，最終決定不執(zhí)行。這個是符合有效投資治理架構(gòu)嗎？
程寶問答
金程問答