官網(wǎng)題Olivinia的最后一題，不理解為什么A是正確的。
這個(gè)題沒太明白，即使上述的資產(chǎn)分類global equity包括了emergency equity，但是相關(guān)性也是0.7，不就說明雖然大的分類上是equity，但是相關(guān)性不高就是小的分類上無相關(guān)嗎？相關(guān)性不是應(yīng)該比定性的分類更有說明意義嗎？
現(xiàn)實(shí)考試不會(huì)提示每個(gè)題目分?jǐn)?shù)多少，難以判斷需要回答多少內(nèi)容，截圖有點(diǎn)慢，我指的是前一個(gè)ppt頁面內(nèi)容
老師，這幾個(gè)選項(xiàng)解釋一下，沒看懂
AA example8下面這段話啥意思
Two portfolio
18題b錯(cuò)在哪里
7題為什么不選c
沒太懂，我買上證的股票，然后做空科創(chuàng)版股票，哪怕相同金額，exposure是0？
老師Tina Swan案例中的這道題，不太理解Sharpe Ratio的計(jì)算方式？ABC三個(gè)組合是corner portfolios嗎？為什么不用他們自己的sharpe ratio？
老師、講到的第三種評(píng)估taa是否優(yōu)于saa方法，假設(shè)檢驗(yàn)檢驗(yàn)出來的結(jié)果是不是即是說拒絕了-那也只是證明rp超越無風(fēng)險(xiǎn)利率，如果換成rp在taa下收益和在saa下收益扎差，求解是否顯著，可以？
為什么Q1、Q3調(diào)比重的時(shí)候都沒有用到Exhibit 1里面target allocation的數(shù)字？
為什么負(fù)債是50的債券和50的股票，對(duì)沖的資產(chǎn)要選擇A呢
官網(wǎng)Windsong Case中，該題涉及的知識(shí)點(diǎn)：1.機(jī)構(gòu)客戶可以使用goal-based strategy嗎？
沖刺筆記中P41，U=E（Rp）-1/2λσ平方。但P45中，U=E-0.005λσ平方。怎么一會(huì)兒0.5，一會(huì)兒0.005，這不是一回事嗎？
程寶問答
金程問答