請問R6原版書例題9要考察的是什么知識點？
R6原版書例題6第3題為什么surplus return是個絕對值？按照沖刺筆記49頁的公式，surplus return的這個公式是相對值啊
老師第一句，low correlation with each other懂，with market不懂
在構(gòu)建MVO時，為什么JCY老師說expected return 假設(shè)是1%？ MVO不是Risk budget tool嗎？就是基于預(yù)計風(fēng)險期情況下收益最高？
老師，你好，關(guān)于asset allocation reading7的原版書課后題16題，解答看的不是很明白，為什么兩個range不是直接比較，能否解答下這個題目的解題思路？
請問reading6課后題第13題的第二個特點描述為什么錯？
這題如何理解？風(fēng)險預(yù)算的確是分解風(fēng)險，使單位風(fēng)險的超額收益最大
資產(chǎn)配置最后一個case第2題B選項，為什么流動性需求不對？這個基金配置了10%現(xiàn)金，不就是為了應(yīng)對流動性需求嗎？為什么到這里變成了配置現(xiàn)金反而表示無流動性需求了？既然無需求那還配什么現(xiàn)金？
老師您好，這道題我有幾個小問題， 這道題的目的是最終得到target asset allocation（哪些股票，分別是什么占比）， 但是為什么這里會知道the likelihood of the foundation dropping below 5 million呢？ 我知道m(xù)onte carlo simulation最終得到overall probability， 但是這道題是為了得到TAA， 所以我寫的是The portfolio resulted from Monte Carlo simulation is more stable and diversified.另外還想問一下MVO 的assumption是input都是normal distribution嗎？謝謝
reading 12 第3題和第4題怎么區(qū)分
case3 Q3 為什么這里不能選emerging market equity？答案說有risk overlapping但是明明前一題答案才說的emerging equity可以獨立于global equity，這不是自相矛盾嗎？另外，global 高利率公司bond和目前投資的domestic bond不可以分為不同的asset class，是因為他們都覆蓋了corporate bond嗎？如果改成“foreign high yield corporate bond是否可以？
semi variance 是不是就是downside standard deviation的平方？
carl monteo的第一題，公式是乘以0.005，但是答案是乘以0.5猜得出來的。究竟哪個是對的？
老師您好， 這個是asset allocation的上午題 P20，我想問一下這道題算portfolio的standard deviation為什么w1和w2等于1呢？謝謝
老師好，官網(wǎng)題。這個解析沒看懂，求解析，問題寫了在截圖里面，謝謝！
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