金程問(wèn)答
這道題為什么選B，spread增加，為什么要買入high yield bond？
請(qǐng)問(wèn)老師，appraisal data會(huì)低估volatility和correlation，高估diversification，那請(qǐng)問(wèn)對(duì)于收益率呢？是會(huì)高估嗎？謝謝
原版書224頁(yè)Q3,答案用2.4%是不是有問(wèn)題，它不是dividend income return 呀？謝謝
這里提到的6個(gè)指標(biāo)，有哪幾個(gè)比較重要且考到概率大？百題中的寫作還涉及到一個(gè)指標(biāo)是foreign exchange reserves/ST debt
請(qǐng)講下51題三個(gè) point
高頻數(shù)據(jù)因?yàn)榘ó惓Ｖ?，?dǎo)致相關(guān)性被低估，但是學(xué)習(xí)房地產(chǎn)那里，因?yàn)閘iq不好，所以使用低頻數(shù)據(jù)，smoothing效果，導(dǎo)致波動(dòng)性低估，相關(guān)性也低估。感覺(jué)就亂了，也就是說(shuō)不管高頻低頻數(shù)據(jù)，都低估相關(guān)性？
asnchronous
老師您好，能麻煩講解一下什么事數(shù)據(jù)的非平穩(wěn)性，nonstationarity嗎？我這里記錄會(huì)高估分散化效果，會(huì)低估風(fēng)險(xiǎn)。怎么理解。還有什么事aysncronous data。這里會(huì)怎么考呢？
怎么判斷題目給的neutral rate 是real 還是normal
答案根本沒(méi)有考慮貝塔呀？出的要是不是選擇題，該怎樣計(jì)算？麻煩老師寫一下步驟并拍照片。謝謝
根據(jù)多恩布什模型，預(yù)測(cè)匯率的公式是怎么寫的？有沒(méi)有相關(guān)題？謝謝
老師，百題andrew twain第四題，數(shù)據(jù)頻率高產(chǎn)生相關(guān)性低的估計(jì)。以下題為啥是相反One bias results from the use of appraisal data in the absence of market transaction data. Appraisal values tend to be less volatile than market determined values for identical assets. As a result, measured volatilities are biased downward and correlations with other assets tend to be exaggerated.”With respect to his explanation of appraisal data bias, O’Reilly is most likely: correct. incorrect, because the measured volatilities biased upward. incorrect, because correlations with other assets tend to be understated.
第五的C選項(xiàng)為什么不能選呢？
請(qǐng)問(wèn)老師，這里第一張圖里面寬松的貨幣政策會(huì)讓大家有高通脹的期望推高利率，但是寬松的貨幣政策通過(guò)增發(fā)貨幣貨幣供給增多，會(huì)使得利率下跌呀，為什么在這里沒(méi)考慮這個(gè)情況，那在第二章圖里面 短期貨幣寬松政策的情況又是短期利率下跌？
經(jīng)濟(jì)衰退，投資者都跑去買長(zhǎng)期國(guó)債，為何不考慮他們同時(shí)也在拋售短期國(guó)債，TP的效果相互抵消了??？
程寶問(wèn)答
