請(qǐng)問百題ss4的case3第3題怎么確定哪個(gè)利率是neutral rate？謝謝
Reading10原版書課后題第一題W在市場(chǎng)波動(dòng)性大和收益低的時(shí)候進(jìn)入市場(chǎng)，不好的投資無法生存下來，答案C為什么不正確
百題段_SS4 CME_case5 CME，第二題，這里的相關(guān)系數(shù)不是可以算出來的么？beta=0.58=相關(guān)系數(shù)*14%/11.39%，這樣算出來的相關(guān)系數(shù)是0.4719，而題目直接給出一個(gè)相關(guān)系數(shù)0.39，這里感覺有些矛盾
百題段_SS4 CME_case3 Minglu Li，第一題，這個(gè)題為什么不能選A time period呢？這個(gè)指數(shù)不是只有5年的時(shí)間嗎？
老師說：“國債factor 那這不就等于零了么 cov也是零”這里面的“這”是在說什么東西等于零啊？而且為什么國債是一個(gè)factor??？沒聽懂，老師說上午考過，可不可以指路看真題哪一年哪道題？我想看看那道題具體怎么考的，感謝。
練習(xí)冊(cè)中冊(cè)P45 C問 我前面和答案寫的都一樣，也得出了5.2%的expected return，但是最后解釋的時(shí)候我寫的是the intrinsic value of the bond is lower than the current market value, thus he should not buy the bond. 我是從債券價(jià)格的角度，而不是從risk premium的角度來講，可以嗎？
老師好，課后題。這里面的Expected inflation over next year，如果和匯率成反比，那么Short-term (1-month) government rate不也應(yīng)該和匯率成反比么？？？？反正我覺得兩個(gè)答案彼此之間矛盾，求解析，謝謝！
請(qǐng)問第一道例題中為什么直接把A K L百分比增量相加，不用考慮系數(shù)α和1-α了嗎？
老師你好， 如圖，在inflation 超出預(yù)期時(shí)，現(xiàn)金及等價(jià)物的表述那里有些疑惑。 為何是positive impact with increasing yield？ inflation高于預(yù)期，現(xiàn)金及等價(jià)物的價(jià)值下降了呀，這樣就應(yīng)該屬于negative impact 了， 望老師指點(diǎn)。
請(qǐng)問老師output gap是誰減去誰？我看18年上午題Q2的C,是actual-potential，但是上課講的是potential-actual？
老師好，請(qǐng)問經(jīng)濟(jì)學(xué)2016q9b output可以在解釋一下嗎？
09年QB：為什么說利率下降會(huì)導(dǎo)致通脹上升呢， 而且最后一句stimulate output不是好處嗎？
老師你好，百題CME case 5，第二題，這里面他計(jì)算segmentation的時(shí)候，為什么使用的sharpe ratio是Global investment market的sharpe ratio，我查了一下書里的內(nèi)容，在完全隔離的時(shí)候，因?yàn)橹荒芡顿Y于國內(nèi)市場(chǎng)，這個(gè)Risk premium應(yīng)該是這類資產(chǎn)在國內(nèi)市場(chǎng)的risk premium啊，為什么是global market的risk premium呢？ 另外關(guān)于segmentation的這里，他說由于和全球市場(chǎng)是隔離的，所以相關(guān)系數(shù)是1， 這里是不是有些矛盾呢？ 隔離的話應(yīng)該相關(guān)系數(shù)是0啊，都沒關(guān)系了，隔離了，為什么是1呢？
蘭色的皮的歷年上午題中冊(cè)177頁2017年的題C問，不太明白為什么要用新資產(chǎn)的shape ratio 和原來資產(chǎn)的shape ratio乘以correlation比較呢。
老師您好，對(duì)于這點(diǎn)不是很理解“Weak checks and balances on govern-mental actions may bring about regulatory uncertainty, seizure of propernationalization.”能否解釋一下呢？來源于reading11課后題5答案
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