請問老師，如果portfolio相關性變大，資產出現同漲同跌，是不是意味著更容易被突破，所以應該有更小的corridor?
紀老師說以前這個關于corridor的討論在trading里面，今年放到asset allocation里面來了。但好像trading里面還是有的吧？好像是重復的
這道題用了貝塔和tracking error,這個知識點有點不太清楚，可否說一下思路？
Dark pool 里交易 spread低嗎？怎么和講義里寫的相反呢？
老師, 原版書260頁這段話主要是想說什么，麻煩解釋一下；謝謝
第一問 答案要從哪幾個方面回答呢？我在講義上沒發(fā)現講benchmark quality的問題。
怎么區(qū)別這個10%是絕對百分比還是相對百分比呢？
老師，在做題中 如何判斷是宏觀歸因還是微觀歸因？
請問VWAP algorithms是按照前一天交易日的volume來做加權平均嗎？
Ｃａｓｅ2 第1題為什么PE沒有survivorship bias 第2題 Decision risk和Timehorizon也沒什么關系嘛答案不太明白。 請求解釋一下！謝謝
問下這個和commitment capital 區(qū)別在哪？
老師好，alternatives，原版書課后題，第159頁，第三題，B問： 這里的REITS對應的index為什么選NAREITS hedged？這個hedged指什么？與unhedged 有什么區(qū)別？
reading30，11題，a，請問28.78是哪里來的？
金程題目書163頁14題，請問答案中提到的cash market portfolio是指cash equiavalent，還是也包括srock and bond？
請問2019年的internal dispersion 是不是也應該展示？ 答案里說2017和2018年沒有展示internal disperson是錯誤的，應該是2017-2019都應該展示internal dispersion 吧？
程寶問答
金程問答
