Q1，Trade date accounting和settlement date accounting是怎么回事？以及這句話‘In some cases, transactions may be recorded up to three days after the trade date.’是怎么理解，我怎么理解成交易信息僅記錄在交易后的三天內(nèi)（保存時間就三天）。
老師，detail2和3 justify那里答哪些關(guān)鍵點呢，感覺這些知識點課上沒講過
老師，這里的investor behavior是在說什么，答案中是說diversified好，還是SMA好呀
這跟bankruptcy有什么關(guān)系？
老師，這道題如何分析三個投資經(jīng)理呢，考查什么知識點？需要答哪些關(guān)鍵點？這類題看了就蒙圈完全不知道答什么
老師，這里allocation affect是指什么，為什么答案不是（Wi-Wb）*Ri+Wb*（Ri-Rb）呢，答案是（Wi-Wb）*(Ri-Rb)
為什么contributed the least to active return為什么不是HML呢，他貢獻-50.53%呀
老師，這道題中HML是高增長的減去低增長嗎？從return來看RMRF貢獻最大呀為什么不選B呢
Treynor ratio在什么情境下使用合適？
TWAP是不是和VWAP一樣，也有可能完成不了訂單？
流動性充足時，會自動利用流動性增加的條件進行更多股票交易。這句話怎么理解，具體實施起來是什么樣呢？
這個運算是什么經(jīng)濟含義？
Statement 2，既然allocation effect是負(fù)的，那低配為什么是不利的？這句話的意思是，一個負(fù)收益的板塊，我低配它，是獲益的。 看了老師給其他學(xué)員的解答，還是不理解。
這題，如果單獨算small cap value 和large cap value 的asset allocation 的效果，結(jié)果都是正的，為什么把這兩個看成一個整體，計算出來的AA效果就是負(fù)的？
老師，只要是BF方法計算selection都需要S+I嗎？
程寶問答
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