casebook2010年Q8題目A，corridor widths是正負10%，那我圖表里的各個class沒有超出上限啊，為啥說uk fixed income 超出了，percentage-of-portfolio rebalacing method 也需要被調(diào)整？
請問第三題怎么理解呀？答案寫的不太懂
圖片中紅圈的內(nèi)容，是對應(yīng)tod down 和 factor based嗎？還是只對應(yīng)factor based？
還有真題Q10B問題，最后為什么要除以30000*11.1？如果用將所有成本加費用加總的方式，此題如何求解？
原版書課后習(xí)題R36第5.6題 第五題我理解是風(fēng)格的偏移 第六題我的理解是RBSA是通過回歸完成，需要更多的歷史數(shù)據(jù)，為什么答案是需要花費更少的努力獲得數(shù)據(jù)，C選項和基礎(chǔ)班講義181頁最后一段應(yīng)該是保持一致的？
請問，response1錯在哪里呢？
麻煩解釋下第五題
老師，這個interaction的部分，什么時候加到ss里，什么時候不加，有的題加有的題不加
請問這個例題里面，curve effect 有52BP，在收益率整體上升的情況下，如何得出收益率曲線flattened這個結(jié)論的？
老師這里的within sector return 到底應(yīng)該是什么公式呀？這里答案給的是用rb乘。但是我記得是不是應(yīng)該用rp？
沖刺筆記下 211頁，例題中的結(jié)論benchmark 的WML=0，圖里 是0.03，哪個錯了？
原版書reading 35的example 5的第一問，為什么B選項不對，B選項也是有0.13%的 positive effect?
老師，delay cost不應(yīng)該是基金經(jīng)理到交易員之間的延遲導(dǎo)致市場價格變化產(chǎn)生的成本么，為什么老師課上說可以通過選擇交易速度快的broker來改善呢？與broker相關(guān)的應(yīng)該是trading cost吧
老師，R35課后題的第2題，答案中說the portfolio is managed against a benchmark，說明是這里是使用的relative收益的，但是我在題目中沒有找到類似描述？這是如何判斷的？
老師，sortino ratio 的minm accept return 為什么是t bill ＋4%？
程寶問答
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