怎么證明當(dāng)每個資產(chǎn)的邊際風(fēng)險都一樣時，投資組合是最優(yōu)風(fēng)險預(yù)算呢？
能否解釋一下surplus optimization approach和integrated asset-liability approach與hedging/return-seeking portfolios approach的區(qū)別？
Q1表格中的配置是超出負(fù)債部分的資產(chǎn)還是所有資產(chǎn)？
第六題的C選項的解析能講一下嗎，沒看懂文字解析，而視頻沒講。
why an investor allocating asset amongst global equity index over long period should consider: the correlations between the return of indexes are close to one
老師好 private equity最小投資門檻1m 這個基金要拿10%去買 算concentration risk嗎？
老師，這個dynamic沒太明白
為什么相關(guān)性盡可能低
綠框：兩個老師說的公式不一樣，Vincent寫錯了？
Windsong Wealth Management Case Scenario
Emma Young
Emma Young
Statemen2為啥不對的解釋不太理解
官網(wǎng)題，Tina Swan Case，第一道，Some of the issues with MVO can be corrected by using reverse optimization to solve for risk parameters based on inputs for expected return and correlation.這句話沒太理解，錯誤點是什么。
官網(wǎng)題wind song wealth case
程寶問答
金程問答