金程問(wèn)答
老師好，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題目為什么不選asset size？只能投資現(xiàn)金和high grade債券為什么算作regulation
老師，麻煩，謝謝
老師，麻煩解答，謝謝
reading7 19 20可否講解一下
請(qǐng)問(wèn)reading6的第10題的C選項(xiàng)是什么意思？
R6課后第16題，如果assetclass中沒(méi)有index-linked-gov-bonds,那么如何選擇？
38頁(yè)第2題，為什么statement3是錯(cuò)誤的
老師您好，mvo需要正態(tài)分布的假設(shè)嗎？謝謝
老師您好，我想問(wèn)一下MVO的assumption有哪些呢？謝謝
reading14課后題第三題為什么不能選b？
上午題2011年partc
請(qǐng)問(wèn)第二題的A選項(xiàng)，講義上寫的是更高的volatility是narrower corridor width，但是答案寫的是實(shí)際上應(yīng)該更寬，那我應(yīng)該記哪個(gè)
老師，我有疑問(wèn)，如果是calendar方法，一定是所有配置都回到saa對(duì)嗎？不用看corridor？71就在邊界內(nèi)，那也不行，對(duì)吧？ 如果是按百分比，才看邊界？ 兩種方法，什么時(shí)候會(huì)調(diào)整到邊界即可？我記得講義里有這種方法，但是這里解題，都是直接調(diào)整到目標(biāo)值？
老師好，我還是沒(méi)聽(tīng)懂基礎(chǔ)課里老師說(shuō)的“可以obscure overlapping risk factor”解決風(fēng)險(xiǎn)堆砌是什么意思……
老師，請(qǐng)問(wèn)對(duì)于這三種方法，相關(guān)性那行和風(fēng)險(xiǎn)那行怎么理解
程寶問(wèn)答
