請(qǐng)老師講下30頁第1題三個(gè)選項(xiàng)的區(qū)別
老師這倒題麻煩講解，我理解的流動(dòng)性越差，需要的區(qū)間越寬，相比較前面幾種，最后的兩個(gè)明顯需要調(diào)整，不太理解選項(xiàng)。
老師您好， 關(guān)于transparency我沒有在文中看到， 而B選項(xiàng)在文中有被提到啊， 不是direct a financial advisory team and the investment managers to implement the asset allocation indicated in the IPS. 所以我選了B。謝謝
Asset allocation百題case 6 的第4題：老師，答案畫的圖是不是有問題？policy portfolio是跟actual frontier相切的（實(shí)線部分），這個(gè)是沒問題的。taa portfolio跟actual frontier是相交而不是相切的（虛線部分），這個(gè)不對(duì)啊。
Asset allocation百題case 6 的第3題：為什么答案用的是（taa weights - target weights）*period return, 而不是（taa weights - current weights）*period return? 我記得第二種算法在equity里我見過，就這道題來講，為什么第二種算法是不對(duì)的？
case2 Q6 無法理解答案，C選項(xiàng)，為什么可以繼續(xù)投資股票和公司債？按照題目的說法，經(jīng)濟(jì)雖然持續(xù)增長(zhǎng)但是緩慢，短期利率上升，spread很高，房地產(chǎn)高估，都是expansion后期或者slowdown的表現(xiàn)，這時(shí)候再去投資作為leading指標(biāo)的equity不是馬上要面臨下跌嗎？與此相比，雖然long term bond是可以不賣，但是賣掉也沒太大問題。所以我選的是問題更大的C
老師好，官網(wǎng)題。這個(gè)答案不太正確吧？按照上課老紀(jì)說的蒙特卡洛，就是你模擬什么出什么結(jié)果，模擬的是正態(tài)分布出來的就是正態(tài)分布；模擬的是偏態(tài)分布出來的就是偏態(tài)分布。它不會(huì)出現(xiàn)你模擬的是正態(tài)分布但是出來的結(jié)果是偏態(tài)分布的情況啊。（相關(guān)的疑問我寫在了截圖里面），謝謝！
這道題為什么不是三個(gè)數(shù)字相加就可以？2020協(xié)會(huì)mockQ26
原版書reading14 的第209頁的example 8的第二問中的具體的每類資產(chǎn)配置的金額是怎么計(jì)算出來的？
2020Mock下午題，25題: Tax 對(duì)于稅收賬戶來說，會(huì)減少收益和損失的波動(dòng)，為什么不是tighter rebalance range ?
百題case 4的第5題，三個(gè)表達(dá)分別對(duì)和錯(cuò)在哪里？
老師我想問下這題，或者說這類題目在選擇corner portfolio的時(shí)候是就選擇目標(biāo)收益率臨近的兩個(gè)組合就行了嗎？不用考慮sharp ratio嗎? 我的想法是在比9.6%高的組合中選一個(gè)SR最高的，然后在比9.6%低的組合中選一個(gè)SR最高的，這樣為什么不對(duì)呢？
老師，原版書的reading14 的188頁的example 5 的第三問如何理解？
老師，B問題的closest to the tangency portfolio是在corner portfolio 3和4中間選一個(gè)嗎？還是在12345個(gè)里面選呢？
如果一個(gè)人根據(jù)最近某個(gè)股票表現(xiàn)好來推斷它以后會(huì)表現(xiàn)好，這個(gè)除了代表性偏差，是不是也有available bias？（基于現(xiàn)有的對(duì)這個(gè)股票的認(rèn)知，來推斷未來）
程寶問答
金程問答