百題case2 第六題。這里的SS包括了interaction 麻煩老師看下我的三個(gè)算式正確嗎？雖然選擇C和答案一樣。但計(jì)算結(jié)果與答案不同
老師，畫問號(hào)的地方為什么是10個(gè)月，我感覺是九個(gè)月啊，因?yàn)槲壹t色筆圈起來的數(shù)一數(shù)就是九個(gè)月啊，謝謝
老師，這道題誤選了ｂ，macroeconomic factors on credit markets and follows a top-down investment process讓我做了判斷，沒看出來可以選到ｃ的表達(dá)阿。。。漏看了什么嗎？
老師您好，這個(gè)C選項(xiàng)，我認(rèn)為10bps were lost, 為什么答案上面寫的是8bps呢？謝謝
老師好，三種策略 不是都可能 未完成嗎？為什么這里說TWAP能執(zhí)行完？
在trading中紀(jì)老師說exchange中cost一定很高，反而在一些非標(biāo)準(zhǔn)化的地方成本低，類似于darkpool之類的，這是為什么？感覺以前都是強(qiáng)調(diào)exchange標(biāo)準(zhǔn)化，方便，所以成本一般都比較低
請(qǐng)問，為什么官方課后題在計(jì)算selection effect的時(shí)候要吧interaction的部分也算在里面。如果說是因?yàn)槔锩嬗衧ecurity selection的成分的話，那么計(jì)算allocation effect的時(shí)候?yàn)槭裁床灰布由线@部分呢？謝謝
請(qǐng)問C為什么不對(duì)
casebook2010年Q8題目A，corridor widths是正負(fù)10%，那我圖表里的各個(gè)class沒有超出上限啊，為啥說uk fixed income 超出了，percentage-of-portfolio rebalacing method 也需要被調(diào)整？
第7題 如果沒有relative to the benchmark這句話，是不是只需要看表一中的第一列數(shù)字，來判斷投資風(fēng)格？
極端情況DC如果小于零，UC大于1，但是CR算出來是小于0（也小于1）但是基金經(jīng)理都是表現(xiàn)好的，這就與結(jié)論相違背了呀
沖刺筆記 下213頁，最下面解讀那里，62BP說是由于所有債券return均為負(fù)數(shù)，但卻 超配了久期，所以損失。這句話里的所有債券return是負(fù)數(shù)，怎么看出來的？
沖刺筆記下 211頁 ，表格里面最后一列 -13.30%怎么 算出來的？
第36章課后題第5題。本題基金經(jīng)理出現(xiàn)了風(fēng)格飄移（style drift）。我選擇了正確的答案，但為何風(fēng)格飄移會(huì)導(dǎo)致基金經(jīng)理的投資流程不可被重復(fù)呢？謝謝！
第35章課后題第12題。本題我選擇了正確的答案。不過，答案講解中，把交叉項(xiàng)（interaction）也放入了證券選擇（security selection）帶來的超額收益中。這一做法的確是符合2020年2級(jí)課程第47章第2節(jié)“對(duì)增加值的成分分解（decomposition of added-value）”之做法的，但其是否依然適合于3級(jí)課程呢？也就是說，3級(jí)中的security selection究竟是只包括(Rp-Rb)(Wb)，還是需要包括(Rp-Rb)(Wp)呢？謝謝！
程寶問答
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