請(qǐng)問，為什么期貨的當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)值，就是我們pricing定出來的那個(gè)價(jià)格？。謝謝
老師您好，請(qǐng)您解釋一下缺點(diǎn)的第二條，什么是realized spread？并且這句話什么含義？謝謝。
請(qǐng)問unhedged returns 是指？
為什么外匯的套息交易，最后一種方法，倒數(shù)第二行，是long 高利率versus低利率？是H/L嗎，為什么？
請(qǐng)問non parallel level change 不就是已經(jīng)包含twist 和 butterly 嗎？不清楚這里區(qū)分出來啥意思
您好 無須解釋怎么線性插補(bǔ)，只是想問下一級(jí)的時(shí)候也學(xué)過用maturity、coupon來插補(bǔ)。?！，F(xiàn)在三級(jí)的講義里貌似也沒寫要用duration來插補(bǔ)。 老師上課也是直接照念答案。 請(qǐng)問下為什么，是規(guī)定嗎？
parallel shift 一直是barbell收益，是因?yàn)閏onvexity漲多跌少。這里***老師為什么還要分類去討論，parallel shift向上和向下的情況？
老師您好！ 請(qǐng)問課后題第27、28題的問題區(qū)別在哪？ hedging into base currency 和hedge into any currency 有什么區(qū)別？ 謝謝
老師你好，我想問一下這個(gè)表格中的1.477是如何計(jì)算得到的？
老師您好！ reading24課后題第10題答案中提到“Each pair of duration-neutral trades would result in a profit if the yield curve adds curvature.”，后面又提到short end get steeper，long end get flatter，這兩點(diǎn)和curvature是什么關(guān)系呢？ 洪老師課件中提到“笑臉”是convexity，所以我選了A，但是后面的解釋不理解。謝謝！ A is correct. The trades are also called a condor and employ four positions, much like a butterfly with an elongated body. Each pair of duration-neutral trades would result in a profit if the yield curve adds curvature. The trades at the short end of the curve (going long the 1-year bond and short the 3-year bond) would profit if that end of the curve gets steeper. In addition, the trades at the long end of the curve (going short the 10-year bond and long the long-term bond) would profit if that end of the curve becomes flatter. (Institute 225) Institute, CFA. 2019 CFA Program Curriculum Level III Volume 4. CFA Institute, 5/2018. VitalBook file.
C為什么不對(duì)
解釋看懂了但是不理解，麻煩老師再解釋一下
protective put不算是cost effective way？
第一題答案錯(cuò)了，explicit asset 加起來是10554800
計(jì)算收入為什么用先付年金的模式？老師不是講過所有的收入都是后附模式嗎
程寶問答
金程問答