這道題為什么不選B，請問
老師，請問Factor-based strategies，基金經(jīng)理關(guān)注的投資組合的指標中，value和yield，growth和momentum如何區(qū)分？dividend yield不是value的指標之一嗎？為什么還要單獨分出來？
老師您好，請您解釋一下固定收益reading24的case四的第1題的c選項。 這個答案是什么意思？謝謝。
老師，請教下riding the yield curve，有點忘了，講義里面說 when price is upward sloping，buy long term bond and sell short term bond 還有就是useful when yield curve stable and relatively steep。 是不是只要滿足后者就行了，比如投資期三年，買了五年債券，賣掉的時候用的是YTM三年的數(shù)據(jù)折現(xiàn)的？當利率上升時。
mock71第二個equitycase Q44答案說passive的factor based strategy 透明度高、但容易被其他投資者復(fù)制策略，想問一下，active的factor base也擁有這兩個特點嗎？
百題equity case3的第4題 計算時協(xié)方差部分的前面問怎么沒有乘以2呢
老師，能否再講下shift，twist， butterfly，參考原版書reading 24 P222的29-31問 還有exhibit 3中為什么butterfly在移動一個正的standard deviation為負？twist是不是圖形往下的趨勢是正的？
老師，casebook有以下兩個問題： 1）2016年（242頁）的B問和2014年（247頁）的A問 是不是都是說yield 的優(yōu)勢會被price change抵消掉？2014題請解答下 2）2012年 （271頁）這里說value of option increases 要hedge是因為MBS相當于callable bond，所以value 下降要hedge，對吧？
百題 fixed income Case 3第一題，題目問的不是equity 的duration嗎？怎么答案是portfolio的duration？
兩個不同行業(yè)的股票相關(guān)性小，不應(yīng)該active risk小嗎？為什么答案是increase？
2016年，question three, c問題，請老師解釋一下short extension, 為什么是得到兩個貝塔的敞口？ 這個策略是怎么弄？ 謝謝！
書后133頁第17題stable且upward 為什么不選strategy1 第22題不理解
請問，在FI中我們認為passive策略相對其他來說是most diversify，為什么在equity里，passive factor based strategy就是most concentrate，passive不是自帶diversity功能嗎，在reading27講解中
原版書課后題yield curve的case第26題我認為講錯了，C選項明確說了是German note，沒說是EUR note，所以應(yīng)該是0.5*（1.95-1.4+0.15-5.7），為什么就用了EUR的數(shù)據(jù)？表格里有現(xiàn)成的Greece啊
equity case2-1，weighting的3中方法，最不需要rebalance的為什么不是price方法，要選擇value方法，price不是持有同樣數(shù)量的股票么，更不需要調(diào)整
程寶問答
金程問答