想問下 這里的semi standard deviation 的semi是指什么意思啊
超配公司債導致收益降低，是因為超配了長期和中期公司債導致降低，為什么能說公司債spread增加？應該說spread更steeper吧？
精 請問一下，vwap在算的時候，買單和賣單是不是各論各的，也就是說賣單有一個vwap，買單有一個vwap，是這樣嗎
圖一的最后一列怎么理解，請用-126.8舉例
關(guān)于R27課后的Q40,怎么理解standard fee 和breakeven active return
答案中的informational edge 是什么意思？
reading27 原版書課后題第38題
老師，第四題的capture ratio如何判斷concave or convex? 是通過公式判斷的嗎？
這里視頻又出現(xiàn)跳過內(nèi)容的情況
只要題目里說了macro或者micro attribution，不管是這兩個的哪種，都是BF模型，讓算selection就是selection+interaction；如果沒說就默認為BHB模型，security selection和interaction分開計算；allocation無論何種情況都是單獨計算，總結(jié)對嗎老師
第一問的hedge fund是不是有著最低的流動性（相較于其他fund而言？）
如何理解２３。０１？ ＤＥＬＡＹ ＣＯＳＴ不是應該減去心中所想的DＥＣＳＩＯＮ ＰＲＩＣＥ嗎?為什麼減２３。０１？ （ＡＲＲＩＶＡＬ ＰＲＩＣＥ？）
第4題，老師說的那個總結(jié)，這邊可以幫忙再總結(jié)一下嗎？
怎么確定sellection到底考不考慮interaction部分？
IPS不是基金經(jīng)理幫忙一起完成的嗎？為什么現(xiàn)在是在選擇基金經(jīng)理前完成？
程寶問答
金程問答