inflation linked bond 為何是不含通脹風(fēng)險的？有沒有這個bond的公式，在risk free 基礎(chǔ)上加了那些premium？ 我認(rèn)為的通脹掛鉤債券是無風(fēng)險利率加上了通脹率 然后該債券就定期付這兩個要求收益率
第四題，Risker asset allocations，這個risker asset 是什么?。磕芙忉屢幌旅?？風(fēng)險更高的資產(chǎn)？
這里的那慕達(dá)指的是什么，是考點(diǎn)嗎？
老師好，第四題不選mutual exclusive是不是因為兩個classes本來就是mutual exclusive的。
這個題少了兩小問？
這個公式里厭惡系數(shù)用0.5還是0.005？以及百分號怎么帶入?；A(chǔ)課紀(jì)老師說，用0.5即可，5%即帶入5即可。
通脹符合預(yù)期時，real estate的租金收入隨通脹上升，value應(yīng)該也是隨通脹上升吧?怎么能說value是穩(wěn)定的呢？
為什么在Moreau的例子中，原先她common stock-total return strategy (capital gain)能夠放在 tax-deferred 賬戶里
老師，請問下在portfolio construction章節(jié)的LM2提到的內(nèi)容說會在PM pathway的這個module里更具體解釋，如果pathway不是選擇PM的話，是不是就不用更深入的了解這些strategy了？
短期無風(fēng)險利率不斷roll的話，是否也會被視為長期的一個無風(fēng)險利率嗎？那會不會和term premium也有重疊？
這里的5% 是Fixed Income 30% 的5% 還是整體的5%？
第三問，基礎(chǔ)課老師不是說 tax和range成正比的嗎，現(xiàn)在怎么成了波動小（稅后），反而range寬了
MCTR2這個推導(dǎo)公式需要記住嗎？ 見圖，還是只需要記住Beta*組合方差就可？
不理解第二點(diǎn)的意思，路徑依賴和現(xiàn)金流關(guān)系啥意思？
Tunrer的說法為什么錯了？反向優(yōu)化就是用于解決對輸入數(shù)據(jù)過于敏感的漏洞啊，默認(rèn)的輸入數(shù)據(jù)就是期望收益和相關(guān)系數(shù)這些嘛
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