金程問(wèn)答
請(qǐng)解釋一下方法3??三
請(qǐng)解釋下altering那句話，最后那一段那里，謝謝。
請(qǐng)解釋一下margin borrow ing 和short interest。謝謝
老師你好，上午題下冊(cè)P217頁(yè)的B中，選擇的是SR最高的組合，若是SR最高的組合不滿足題目中的12%STD要求，那么我是不是應(yīng)該選第二高的然后以此類推？謝謝
Q1哪個(gè)地方提到了是瞬時(shí)？
①long call option 和long call option bond 效果都是使duration上升？②long call option 和long call option bond是兩個(gè)概念？③long bond call option和long call option bond是同一個(gè)概念？
如果同向變動(dòng)，但是效果不是100bps，假設(shè)是57bps（跟平行移動(dòng)的效果不同，假設(shè)平行移動(dòng)的效果是100bps），不會(huì)產(chǎn)生structural risk？
老師講解的時(shí)候提到，如果alpha比較大，就不是量化模型，是依靠主觀判斷進(jìn)行選股。那通常要多大的activerisk或者activeshare才會(huì)認(rèn)為是alpha比較大呢
第四題，如果沒(méi)有Cswap這個(gè)選項(xiàng)，是否應(yīng)該選ETF，因?yàn)镋TF可以用margin來(lái)購(gòu)買，但是bondmutualfund不可以
請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)截圖里描述的是什么意思呀，老師能解釋一下么
請(qǐng)教14題。解析畫黑線部分，我不理解
Reading 25原版書課后題第15題答案錯(cuò)了吧？因?yàn)樵闹幸蟮氖恰癰uild a diversified portfolio”, 所以preferred portfolio management approach應(yīng)該是systematic的吧
老師，沖刺筆記下冊(cè)第82頁(yè)的例題，A經(jīng)理主要是調(diào)節(jié)beta獲得超額收益，為何說(shuō)他是量化投資者呢？不應(yīng)該是被動(dòng)投資者里的factor based或者smart beta投資者嗎？怎么區(qū)分主動(dòng)投資里的量化投資者和被動(dòng)投資里smart beta的區(qū)別呢？考試怎么答穩(wěn)妥呀？謝謝老師
老師您好，請(qǐng)問(wèn)一下2016上午題equity 的 C問(wèn)題，賣掉發(fā)展中國(guó)家股票然后購(gòu)買發(fā)展中國(guó)家股指期貨，來(lái)maintain beta exposure， 那小盤股的股票不是就沒(méi)有錢購(gòu)買了嗎？
老師上課不是說(shuō)Price index也是有小盤股bias嘛，因?yàn)樾”P股價(jià)格高
程寶問(wèn)答
