金程問(wèn)答
這題為什么選b呢
這道題請(qǐng)老師講解一下，我覺(jué)得題干的第三句話沒(méi)錯(cuò)啊。書(shū)上講過(guò)這個(gè)意思啊。。。答案選就是這個(gè)
老師，怎么調(diào)整factor的exposure呢
老師圖中的第二個(gè)問(wèn)題如何理解competitiveness for curreny？謝謝
老師，請(qǐng)問(wèn)asynchronous data can result in lower correlation calculations是lower return，risk還是covariance？相關(guān)性變小是不是covariance變?。縭isk會(huì)變大？return會(huì)變??？sharp ratio 也變小？
Q2 B選項(xiàng)可以再詳細(xì)解答一下？
為什么買入看漲期權(quán)，債券的duration上升？
active risk相當(dāng)于tracking error？
凸性越大，constructal risk 越高？
Q3 如果僅判斷cash flow yield，portfolio A<3.25%（這里不考慮convexity）題目也沒(méi)有給出bpv的情況下,是否可以得出portfolio A不能完成負(fù)債的匹配?
Q5中問(wèn)的是single liability，如果是portfolio liability一般優(yōu)先考慮那種類型的duration？
低的利率那債券的價(jià)格應(yīng)該變高為什么這邊說(shuō)拋債券買股票呢？
程寶問(wèn)答
