你好，請問這個黃色部分為什么沒有方差符號？這個是怎么直接拿出來然后還加平方得？
01:02:04 。B的bias還是沒懂
老師，麻煩問下，道德46頁這題，fim asset也應(yīng)公布吧？這里沒公布
百題段_SS7-8 Fixed income Portfolio Management_Case 13: Samuel Morse，第二題。 1. 這里不太明白為什么題目中給出的是T note的BPV是要除以CF呢？不是標(biāo)準(zhǔn)的T note*CF=CTD么，不是應(yīng)該乘么？ 2. 為什么這里直接用BPV算就行了，不用考慮久期呢？
百題段_SS7-8 Fixed income Portfolio Management_Case 12: Robert Waterman，第六題。為什么G spread is the return we can expect to earn if we hedge interest rate risk呢？老師能解釋一下嗎？這里hedge interest rate risk是一個什么樣的操作呢？
老師，固收R20 的課后題第6題，為什么portfolio with large convexity has lower yield?
請問藍(lán)神筆記上冊R16的例11，其中K用的是20，而不是20%。是否加上%，會影響計算結(jié)果？請問到底K帶不帶%？謝謝！
原來的貝塔為什么是0?
百題段_SS6 Derivatives and Currency Management_case8 Gari Dimeola。想問下老師Theta的數(shù)學(xué)定義式是什么？我網(wǎng)上查了一下說long option的話theta是負(fù)的，就是所到期時間還比較長的時候，時間價值的下降速度慢，而到期時間比較短的時候，時間價值的下降速度快，是這樣的嗎？
百題case 3 的第1 和 4 和 5？
這里short 頭寸 (f-s)/s 大于0 就說明higher roll yield 嗎？也沒說之前roll yield 是多少，怎么就能判斷出來？
個人認(rèn)為這部分關(guān)于加杠桿后債券投資組合收益率（自有資金收益率）的計算公式類似于2級課程第20章（資本結(jié)構(gòu)）中，MM2無稅情景下的加杠桿后股權(quán)回報率r(e)計算公式。兩者的原理應(yīng)該是相同的吧？
為什么這一章節(jié)在筆記里沒有，是重要的嗎？
發(fā)行債券供應(yīng)量更加跟發(fā)債規(guī)模上漲不是 一回事嗎？
老師這個補(bǔ)充材料到底應(yīng)該怎么看待？考試會怎么考察？
程寶問答
金程問答