固定收益的百題case12的第4題，計(jì)算不對(duì)沖的收益，是不是用（1＋7%）（1-0.4%）-1這個(gè)公式計(jì)算呢？還是直接用7%-0.4%？
老師您好，請(qǐng)問下第8題c選項(xiàng)，如果硬要比較兩個(gè)bond和equity的correlation coefficient，-0.15和-0.1，哪個(gè)分散化效果更好一些??？
你好，請(qǐng)問下2014年第一個(gè)個(gè)人ips題目，partB,問題是關(guān)于liqudity needs。答案中是該年馬上要支付的morgage和education fund 的金額，為何不要減去之前的 net saving的金額呢？答案只是將morgage 和 fund 進(jìn)行疊加。
老師我的理解對(duì)么
但按理說brl賺的4%不能直接和jpy虧的1%直接比較啊，至少要轉(zhuǎn)換成同一種貨幣吧
老師你好，這是協(xié)會(huì)官網(wǎng)的一道題目。想問一下，為什么proposed required return是不合適的。答案中說了很多，但是沒有理解。
18年上午真題Q8的B部分，為什么答案說如果hedge了之后就只能獲得無風(fēng)險(xiǎn)收益率了？
18年上午真題Q8的B部分，為什么答案說如果hedge了之后就只能獲得無風(fēng)險(xiǎn)收益率了？
請(qǐng)問2018年的第四題Richard Seal里面的A。答案第一點(diǎn)里面說, probabilities assigned too outcomes are too high. 請(qǐng)問這句話怎么理解？
老師能幫看下這道題我的思路對(duì)不對(duì)嗎？就是要去還的公司債liability duration大（7.15） 現(xiàn)在全是國債的portfolio duration?。?.75） 現(xiàn)在情況下算出來用124份期貨就行 ，但是如果后面利率下降 負(fù)債和現(xiàn)在portfolio金額都要增加 但是負(fù)債duration大 所以增加的金額會(huì)比portfolio的多，所以中間差距就會(huì)變得更大 ，所以就提前先買更多的期貨合約 多出了40 現(xiàn)在就hedge 就是為了擔(dān)心利率下跌時(shí)候 差距變得更大 成本更高？
但是對(duì)于第一點(diǎn)，這個(gè)人并沒有打算動(dòng)用portfolio里面的錢來還mortgage，這就不能算是一個(gè)liability了吧
請(qǐng)問，support ，explain，和justify在作答上有何區(qū)別么？
請(qǐng)問答案中如果不寫貨幣單位ORP，是否會(huì)扣分？謝謝
原版書第7題 文中沒提對(duì)R中的預(yù)測(cè) 怎么會(huì)讓Bullet盈利更多？ 為什么不能選carry trade 收益率曲線更陡峭不是有利于它嗎？
2015年c題目，計(jì)算的時(shí)候?yàn)槭裁床豢紤]管理費(fèi)？
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