藍(lán)皮上冊，private wealth 2016 page 40 C問 為什么沒有把mortgage payment算進(jìn)去呢？是因為一般來說lease payment和mortgage payment都是期末付？不影響initial proceed
本題為什么不要再交壽險了呢？
績效費用具有降低已實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)差的附加效應(yīng)，是什么意思
Q8為什么用absolute而不是relative的呢？
bond-like的投資者應(yīng)該采取更為激進(jìn)的投資方式，為什么會更適合買壽險呢？買壽險是激進(jìn)的行為嗎？不應(yīng)該是保守的行為嗎？收入波動大的投資者，不是更應(yīng)該買保險來對沖風(fēng)險嗎？
老師 第8題 c選項 具體錯的地方能再詳細(xì)解釋一下嗎
老師，一個最基礎(chǔ)的問題：為什么講收益率曲線變化影響的時候都要從Barbell，Bullet portfolio的角度來分析呢？為什么不簡單一點從長期/中期/短期債組合的角度來分析呢？不是更好理解么
老師你好，固收百題case 10 第一題，我認(rèn)為應(yīng)該選擇active，因為smith 的這個portfolio相對于benchmark做了duration的變化，duration的變化屬于primary factor的改變，所以是active，enhancement一定是針對primary fator沒有改變的。 百題固收case 1 的第一題很類似，他的描述是 duration slightly change from the benchmark, 所以這道題選擇的就是active，老師當(dāng)時的講解就是duration改變了就是active。 我覺得咱們對同樣類型的題目的講解前后一定要一致啊。
原版書第15題 另外兩個人的觀點錯在哪里了？ 謝謝老師！
但是封閉式基金在封閉期內(nèi)是不能交易的吧？怎么會流動性好呢
請問 sell yen forward 應(yīng)該等價于 long yen put ＋ short yen call ， 因為從short forward 的角度講是這樣的 對嗎？（外匯case8 q4 statement2）
為什么OTM money 的call 在smille 定價貴在smirk 定價低，縱坐標(biāo)不是表示的是implied volatility 嗎
請問2015年的個人IPS題目中有一個案例是關(guān)于Betty和她的老公的。請問在community property jurisdiction下，為什么如果Betty現(xiàn)在死了，她老公只能拿到財產(chǎn)10%的一半呢？請問她老公除了拿到10%的一半，那么10%的另一半歸誰呀？
為什么這里算carry trade的收益要除以2（最后一行）
asset allocation case 1 第五題 關(guān)于pairwise correlation. 在用MVO做資產(chǎn)配置的時侯不就是要測出每個資產(chǎn)的預(yù)期收益、波動、和兩兩之間的COV么。這樣保證這個portfolio資產(chǎn)間的diversify。
程寶問答
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