金程問(wèn)答
老師您好，請(qǐng)教兩個(gè)問(wèn)題：1.2010年C題目第二問(wèn)，是否所有求期貨合約數(shù)量的題都要四舍五入取整呢？14年A題目的答案中好像小數(shù)和整數(shù)都可以？ 2.原版書后題R16第5題不太懂。謝謝！
麻煩老師完整講解一下這個(gè)題，題目和答案都不是很明白。
老師您好，關(guān)于Derivative上午真題2014年第九題(B)小問(wèn)，在算floating leg duration時(shí)采用了過(guò)去教材的方法, 在payment frequency上再乘以1/2, 那我們今年考試如果出到類似題目的話是不是就不用乘以1/2? 謝謝！
關(guān)于5A請(qǐng)問(wèn)：（1）題干中的minimum amount怎么理解？（2）Bert獲得了增值部分的一半，那婚前的6m怎么分？（3）根據(jù)題目哪個(gè)信息，才能判斷是取兩種方法的較大值？為什么不是較小值（尤其是看到題干中的minimum）？謝謝了
老師，整體股價(jià)收益率的增長(zhǎng)公式和GK究竟有啥區(qū)別
我想請(qǐng)問(wèn)一下，老師說(shuō) buying forward contract = shorting foreign currency，請(qǐng)問(wèn)是這樣嗎?
case 9 Aina 第二題，為什么沒(méi)有考慮interest rate exposure與benchmark的差別呢？
請(qǐng)問(wèn)對(duì)于之前投資某類產(chǎn)品出現(xiàn)損失，所以以后避免投資該類產(chǎn)品是屬于representative bias嗎？
17題不太懂，能否細(xì)致的講一下
這為什么coupon 再投資不變，收益率曲線發(fā)生平行移動(dòng)了？
這里的counter party risk是指default risk嘛？
以這道題為例，哪些點(diǎn)是必須回答到的，有沒(méi)有簡(jiǎn)單的句式，感覺(jué)答案比較復(fù)雜
reading 19最后一題能講講嗎？
老師好，圖二是R19課后題第三個(gè)case，想問(wèn)問(wèn)圖中reason3應(yīng)該是老師講的open-ended類型，最后一個(gè)題為什么不能選
老師您好，固定收益類套利策略在組合中的作用如何理解呢？
程寶問(wèn)答
