老師，怎么很多另類里面的策略都是股權(quán)和債權(quán)的？
第五題PCGE的計(jì)算是要掌握的嗎，怎么沒印象上課有這個(gè)知識(shí)點(diǎn)
沒明白為什么老年的年金的yield income高，這是在假設(shè)老年人和年輕人交同樣金額的保費(fèi)還是什么別的前提下的討論？
最后一問，5.5m這個(gè)不是已經(jīng)投了貨幣市場(chǎng)基金了嗎，為什么又能去投equity?
請(qǐng)問forward和future哪個(gè)更便宜？沖刺筆記上說future在交易所交易，交易成本低；課后題解析說Forward不需要margin，更便宜。
請(qǐng)問第5題，“Raye 擔(dān)心在資產(chǎn)的資產(chǎn)配置的過程中會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)因子重疊的問題，為了解決這種問題，就應(yīng)該采用多因子的模型的方法來解決。”risk factor model可以解決系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？我以為只能解決非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
第二題，答案是write an OTM call option，這里必須是write OTM的option嗎，ITM和ATM行不行
第一個(gè)條件，no investment in xxx less than 0.015%，這個(gè)能否給翻譯一下？
這里yield spread和g-spread都是減去無風(fēng)險(xiǎn)政府債benchmark后的spread，有啥區(qū)別？
用什么模型解決傳統(tǒng)MVO模型對(duì)input敏感的問題呢？
請(qǐng)問這里算cds的價(jià)格，不應(yīng)該用總的cds spread嗎，也就是1.75，為什么這里把1減掉了
人家不是1m的gift嗎C選擇說的是bequest
這里不用考慮公開市場(chǎng)可能泄露信息的問題嗎？
第一題答案是對(duì)的嘛？題目是下降10bp，答案解析是10%
duration gap 定義是什么
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