書后題136頁27題c mexico相對美元應(yīng)該是跌1%吧不是3%
判斷relative asset base大不大，洪老師說用“生活費(fèi)/TIA”。 我想問的是這個生活費(fèi)要不要net-of-salary或者pension之類的？【2017-Q6-B】net了，但【2016-Q6-A】沒有net... 但是：【2016-Q6-A】如果net掉工資的話，結(jié)果還是有盈余可以save的，那豈不是覺得asset base太大了？反之，另一題如果不net那么asset base其實也不算大。。。。 所以請問到底需不需net那些收入之后的生活費(fèi)，來判斷asset base？謝謝~
在求10年BBB的expected return的時候，為什么又不加那50bp的spread premium呢？
18題C選項說是平行移動，在正課時老師講過平行移動時，可以調(diào)高convexity去獲得收益，因為漲多跌少。所以C選項應(yīng)該也是對的啊，因為barbell會增大convexity。
視頻1小時27分說到，歐洲的真實利率高所以歐元會升值。那利率平價又說，貨幣的利率高的會貶值。這個不同怎么解釋？
老師，fixed income原版書課后題R24 （yield curve）第一個 case第5題，為啥A選項不對呀？答案里沒有解釋呢～
老師，表格中的信息，表述貸款期限為什么是180天？期權(quán)期限從今天開始到60天，貸款期限是從期權(quán)到期后，開始算的話，應(yīng)該是120天呢？
Saving rate增加 為什么effect on economic growth也增加（K增加）
老師，這個第2題，題目說假設(shè)沒有杠桿，那asset 不就變成100了么，為什么答案還是按照帶杠桿的200來計算呢？
老師，請問第3問題的C選項為什么不對呢
請問Mock71 的51題 不是要升stock 降bond 嗎 那為什么是收libor呢？
老師好，請問reading36課后題第4題，這里直接把六個月的return相乘減1得出monthly return，我想問第一題目中給出的這幾個月的return是HPR嗎？第二如果都是計算一年內(nèi)的return是不是都不用開根號無論是計算annual還是monthly return?第三那個TWRR是一個HPR嗎還是年化的或是monthly return呢？
Case 3第6題，這個解釋開頭說both do not accomodate 但是后面的解釋沒看出來strategy2do not accommodate。可否請老師詳細(xì)解釋一下？謝謝
Reading 24，14題。問題：為何選擇expected effective duration，而不選擇modified duraation；我能理解***解釋的角度，都是用expected。但是我看書上及講義的公式寫的都是modified duration，那為啥這里卻用的是effective duration呢？effective duration不是度量含權(quán)債券時候用的嗎？
請問百題ss17 case 1的第六題，C選項我認(rèn)為不對，因為如果fixed rate低于14.3則swaption不行權(quán)，則不會有swap，只有支付浮動利率，所以就不會有C提到的情況了吧？只有rate大于等于14.3%，才有行權(quán)，也才有swap存在的吧？
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