課后題R24 第14題 這個題計算時沒有用modified duration 而是用的effective duration 為什么呢
Reading 20 第三題，為什么新興市場就不能投資了？全文根本沒說呀?。?！而且B選項顯然收益更高呀。。。這是為什么呀?。?！
請問答案A為什么不對？
請問老師，gross of fee和net of fee具體指什么樣的費用包含或扣除？僅僅指trading expense嗎？
麻煩老師講解下index breadth與float band
Q17這個2.42%為什么這么計算呢？
麻煩老師講解一下這題。另再麻煩老師講一下VWAP, TWAP, POV, IS, Opportunistic, Specialized這幾種交易策略的適用情況，辛苦了
老師，money duration= D* portfolio value，dollar duration = D* portfolio *0.01， BVP=D*portfolio*0.0001 ，對嗎？有點糊涂了。 還有predict change= porfolio par amount * partial PVBP * (-curve shift)*100 它是不是等同于dollar duration？如果還有其他的麻煩補充下
Mock2 第51題 答案解釋C選項說 有一個swap要Pay Libor 但是文中兩個swap都是Pay fix啊 為什么呢？
請問delay loss怎么確定呢 casebook derivatives 2006年這道題 在一天中也有delay嗎 不是一般按有沒有隔一天嗎
請問老師原版書reading14第17題。 折現(xiàn)率為什么要這樣調(diào)整呢？
原版書reading 14第22題 為什么life insurance不包含在金融資產(chǎn)里面 加起來應(yīng)該是1million?
2018 5-B 這個計算我會，我想問的是為什么只計算forced情況，不計算community情況下？謝謝 而且如果計算的話怎么算，謝謝
Q45沒有理解，這道題考的是什么，答案是什么意思
關(guān)于effective annual rate有些不明白 例如casebook derivatives 2016年C題 1.為什么要求option premium 的FV呢 而且是到109天的FV 2.為什么求借款利率時用的libor是109天的 不應(yīng)該用期初開始借款的libor 2.2%嗎 3.call option的notional amount沒有給 怎么直接用80000000 4.call在109天時開始執(zhí)行 它鎖定的不應(yīng)該是109-180天的利率嗎 所帶來的payoffs 不應(yīng)該也是180-109這一段時間嗎 為什么用了180天 5.還有一個基礎(chǔ)問題 題目中給的180天的利率都是年化的是嗎 不是期間的 所以才都需要/360 謝謝謝老師！
程寶問答
金程問答