這個(gè)題看不太懂是在說什么，為什么是managed future比較合適呢？
老師，學(xué)習(xí)過程中記得有些地方是兩個(gè)資產(chǎn)的corr高risk小，有的地方是corr低risk小，老師可以幫忙辨析一下嗎
老師，第四個(gè)case第一題，怎么看出來 high SLR？
老師您好， 這道題正好是女兒的教育費(fèi)結(jié)束和退休時(shí)點(diǎn)正好重合， 我能說出two-stage time horizon(from now to retirement, from retirement until death). 但是如果教育經(jīng)費(fèi)和退休時(shí)點(diǎn)不重合， 我怎么去回答他們的time horizon呢， 到底是以重要時(shí)點(diǎn)劃分呢， 還是按重大消費(fèi)劃分time horizon呢？謝謝
你好，如果用bond去cover負(fù)債的話，那么到期后發(fā)行方就會(huì)還本，為什么還要考慮能不能賣出去的流動(dòng)性問題？
casebook第146頁2016年C選項(xiàng)，判斷是否hedge：1、答案里為什么加7.5%呢？2、答案第三種解法里IPR forward rate計(jì)算，(F-S)/S=(1＋Rx)/(1＋Ry)，為什么答案計(jì)算的是2*(1.018/1.04)，這樣計(jì)算出的是F-S不是F吧，請(qǐng)問是為什么呢？
請(qǐng)問老師，II和AA這兩類投資者有什么不同？除了一個(gè)更多是認(rèn)知錯(cuò)誤，一個(gè)是情感偏差以外，如果題目沒有提到這些常見的bias，應(yīng)該如何判斷和正確歸類投資者。
為什么增加貢獻(xiàn)，會(huì)增加liability？
R20（4），韓老師，41分鐘后的內(nèi)容剪輯沒了嗎？
原版書reading 33的example 9 mini-case A的： （1）第二問，equity的波動(dòng)為什么不是從國債的波動(dòng)低，標(biāo)準(zhǔn)差小的角度說，看公式應(yīng)該是和資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差大小正比的也？ （2）第四問，分別給出的原因其中最后一個(gè)說，調(diào)整后的收益是增加的，這個(gè)改怎么理解呢？
原版書reading 33 的example 8 的第四問該如何回答？為什么每股收益會(huì)下降？
Vrieland是個(gè)基金會(huì)，為什么基金會(huì)的liquidity need也是波動(dòng)的呢？
為什么幾何平均would result in greater emphasis on recent market values and less on past values?
老師，這段話可以舉例講解一下嗎？不理解
老師，scenario 2，為什么沒有違反mandate，它發(fā)生了非平行移動(dòng)
程寶問答
金程問答