老師 第二個(gè)策略有未來上漲空間，從出售股權(quán)的角度不算yield enhancement嗎？
2020mock上午題Q7的partD，這里的yield income為什么用2.25%而不是2%？
reading 37 書 314頁，沒太看明白成本比較中的funding cost，為什么return swap 會(huì)有40bps 后面不是說明了funding cost已經(jīng)被80mil 存款利息抵消了么？
180頁筆記想，objective欄，為什么是noninvestment asset
筆記書163頁右上角這個(gè)discount rate和investment return rate怎么影響liability，看不懂
老是您好，想知道百題fixed income case 2的第二題，講幾個(gè)return的描述中，有關(guān)excess return關(guān)于duration differential among assets這個(gè)，我在excess return之前的視頻里沒有看到，是那個(gè)excess return的共識(shí)里隱含的t嗎？我稍微掃了下原版書也沒找到，請(qǐng)您解答，謝謝！
老師好，2011Q1-A，沒太懂第一個(gè)情況里對(duì)于選revocable的解釋
老師，為什么Call和put越ITM，隱含的波動(dòng)率也會(huì)一樣越來越大呢？應(yīng)該越來越不恐慌了呀
這里的1960已經(jīng)是P*D的結(jié)果了？也就是1million乘以對(duì)應(yīng)的duration
這道題目不是很明白，題干中的ratio1、ratio2和ratio3是什么意思，分別代表什么。為什么要選擇ratio2最高的
老師好，請(qǐng)教兩個(gè)問題：1.R26第2題，conditional linear factor model是什么模型呀，好像在課上沒提到過？2.R26第5題，答案感覺就是把條件復(fù)述了一遍，這個(gè)在答題的時(shí)候應(yīng)該寫哪些精簡(jiǎn)要點(diǎn)呢？謝謝老師！
教材R35這道題為什么選a？解釋沒有看懂，謝謝老師
老師，我問一下思路。我知道第一和第二的表述是錯(cuò)的，但是我想問：從spread確定買哪個(gè)bond，是什么思路？是比yield嗎？
這里short term debt如何看出來是指對(duì)外的短期債務(wù)的？如果是國(guó)內(nèi)債務(wù)的話這里用外匯儲(chǔ)備除以國(guó)內(nèi)短期債務(wù)也沒啥意義吧
這里illiquidity premium先不加，最后算Eepected return的時(shí)候加進(jìn)去可以么
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