這里的counter party risk是指default risk嘛？
課后習(xí)題第六小題，請問為什么statement3是對的？怎么理解這句話？
2011第二題，是a-c題目沒法做了嗎？
assets allocation 2017年的C題目怎么沒有講？
老師您好，麻煩咨詢一下FoFs中提到商業(yè)銀行為其提供杠桿資本，這個如何理解呢？
case2 weiying shao 第三題，說這個經(jīng)理仔細(xì)研究了這個hedge fund的risk return，認(rèn)為適合保守客戶。說明存在低風(fēng)險的hedge fund? 可是我們學(xué)的那些hedge fund的策略中幾乎為了長期達到return target，幾乎都加了高杠桿，哪有適合保守客戶的hedge fund 呀？
case3的第七題 active share 公式是wp-wb絕對值*1/2的加總 但是上面題目中偏離benchmark 1%，wp-wb的絕對值不是=1%嗎？ 為什么是remain same
老師，麻煩問下，141頁問題D里，圖中劃藍(lán)色線這里的幾何平均方法公式能再說一遍嗎？有點沒聽清楚
cash flow matching 是最小風(fēng)險的～但這里里的linear programm model 又是什么？
百題 SS1 case2，第五題，這個我就沒選出來應(yīng)該選擇哪個選項。 老師講的是按照pro rata order size下單，但是題目中的分配方案明顯是按照account size下單的啊 。 這個怎么能是說沒喲violate呢？ 主要是他沒有說兩個客戶的order size分別是多少，所以我認(rèn)為這個題目根本就沒辦法做，沒有答案 。
inflation above or below expectation 時對equity應(yīng)該是好的吧？equity應(yīng)該可以抗通脹阿
2014年衍生品的C題目，造成futures overlay策略和cash-market策略收益不同的六個原因，還是今年考點嗎，老師說的時候是和effective beta，這個完全沒有印象
老師，本題最后一題，關(guān)于convexity adjust老師說是大的平行移動才調(diào)整，非平行移動不是也需要嗎
不是說校友會是自己的校友來投資?又說是outsource？
2016年資產(chǎn)配置的C題目。讓解釋leveraged和unleveraged的資產(chǎn)哪個波動率更小?？刹豢梢赃@么說，因為leveraged的資產(chǎn)由無風(fēng)險資產(chǎn)和組合4加權(quán)，而unleveraged由組合3以及組合4加權(quán)。其中組合3的expected standard deviation要大于組合4，也就是leveraged資產(chǎn)中，標(biāo)準(zhǔn)差低的組合占比更大，所以unleveraged更小。 另外，在做主觀題以及看主觀題解析的時候，要如何判斷自己的答案說的對不對，總是感覺自己說的和答案有一點接近，但又不盡相同，又不清楚答案最關(guān)鍵的點在哪里。
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