R20第24題VI不太理解，請老師講一下，另外第25題USD貶值的1%怎么看出是半年的。感覺這個(gè)case明顯難了不少，考試會有這么難的題目么
第9章課后題第7題。該題問到3個(gè)客戶“最不可能共同有”的一種偏向性。正確答案是home bias（家國情懷偏向）。的確，雖然Johnson有home bias，其他兩人并沒有明顯的home bias，但也沒有證據(jù)表明其他兩人就一定是專注于投資外國證券。另一方面，我的選擇是halo effect（光環(huán)效應(yīng)）。它屬于representativeness bias（代表性偏差）。而Perez的偏差是hindsight、framing、regret aversion，Johnson的偏差是illusion of control、overconfidence，Patel的偏差是endowment、loss aversion、status quo。也就是3個(gè)客戶都沒有representativeness bias。但3位客戶都多少會有部分從眾心理，希望他人的意見能夠?yàn)樽约禾峁┮恍椭?
請問老師，提升久期的組合是買10年期賣2年期，這個(gè)選擇的標(biāo)準(zhǔn)是什么？如何確定的？
老師，麻煩問下，reserve fund投資期限最長，但是流動性需求卻不低，是不是矛盾呢？
為何預(yù)測ffe的時(shí)候算概率是從上調(diào)25個(gè)bp開始假設(shè)呢，考試的時(shí)候上調(diào)多少是題目給還是自己試呢
老師好，對課后題的一個(gè)簡答題答案比較迷惑。雖然我也了解參考答案說的那方面的意思，但是，上課的時(shí)候不是說endowment model是外包的嗎？既然是外包的，那么什么問題都沒有了啊，和它的size small，人數(shù)少，沒足夠的專業(yè)能力沒關(guān)系啊，反正全部都外包了。
straddle策略例題中第三小題，問年化收益率的時(shí)候，達(dá)到breakeven point不應(yīng)該是X加減C0和P0么，為什么這里老師講解的時(shí)候直接將C0和P0求和而不是按照公式計(jì)算呢
老師，麻煩問下，95頁第一問只用寫標(biāo)黑的一句話可以嗎？
原版書P235 第17題 沒有看到上下文給出30年MBS的convexity，如何判斷它是負(fù)數(shù)？以及為什么不選strategy1和3呢？
請問視頻中的asset weighted dispersion公式不是標(biāo)準(zhǔn)差公式吧？算標(biāo)準(zhǔn)差的時(shí)候還需要除以根號n-1吧？
在課后題case1的表格中，每只股票對應(yīng)的不同執(zhí)行價(jià)格都有call和put的期權(quán)價(jià)格 實(shí)物中這個(gè)價(jià)格是用BSM模型算出的，還是市場競價(jià)得出的呢？
看了下芝加哥期貨交易所的網(wǎng)站，關(guān)于Fixed Income Futures, 請問這個(gè) Mar21是指什么意思呢？
之前聽了紀(jì)老師的一個(gè)講座，說到看報(bào)表主要看 歸母凈利潤，然后我在看A股公司年報(bào)的時(shí)候 發(fā)現(xiàn)有一個(gè) 歸屬于上市公司股東的凈利潤 的項(xiàng)目（沒有歸母凈利潤）,請問這兩個(gè)是不是一個(gè)東西？我的理解：如果公司有子公司，那么 歸母的含義是指 總的 也就是子公司歸到母公司的；而歸屬于上市公司股東 ，從字面也是看 就是那家母公司自己的（因?yàn)橹挥心腹静攀巧鲜泄?子公司并沒有上市），所以二者應(yīng)該不同吧？請問二者是否完全相同？百度好像說是一樣的，但是江湖金融分析師說的不敢信啊，所以確認(rèn)一下哈~ 還有一個(gè)這個(gè)問題不知道問到哪，因?yàn)槿壓投壍淖兓罅?，可否說說三級科目和二級科目的區(qū)別~？
老師，這題怎么會出現(xiàn)synthetic borrowing？成立新公司需要用到英鎊，所以我理解這里是currency swap。這個(gè)解析我看不懂。 另外這么多數(shù)字，到底誰是答案?。?
書第239頁第33題 為什么這個(gè)會構(gòu)成違規(guī)呢？ 我認(rèn)為文本中說到“broadcast”就說明這些信息是公開的，不是confidential information，因此就算Stephen讓他的哥哥聽，也不違反準(zhǔn)則。
程寶問答
金程問答