問題1:這個第一條，把投資范圍局限在了US公司債，但文章中沒有說投資范圍是否限制在國債或者公司債當中，這會不會限制的過于窄了？ 問題2:我認為第一條有問題的還有一個原因，就是在上一題的文章中，說在做DFC公司的immunization時，有4個備選的bond portfolio，是由投資級的公司債和國債組成的，于是我認為這道題如果要選benchmark 的話，是不是也應(yīng)該選類似投資標的benchmark？就說，前后兩道題的題干中的信息，能否互相影響？
老師 illiquidity premium 是在加權(quán)后加進去 還是在seg里面加呢？
您好，請問R35講義例題a和c選項有什么不同？還有52bps是如何得出？謝謝老師
課后題中有一個comment : callable debt has a smaller option -adjusted spread than comparable non-callable debt 這句話為什么不對
netting risk不是multi更好嗎？風險更低，不應(yīng)該是優(yōu)勢嗎？為什么選不同意？
這里通過risk premium的方法算出來的bond return，老師上課時講的是算出來的是expected return，而不是required return ，如果是預(yù)期收益率的話，那E（R）=5.2，高于current yield，不是說明內(nèi)在價值比現(xiàn)在要高么，那應(yīng)該買咯？
這里洪老師說，如果公式對，但數(shù)字和答案錯了，也能拿一半分？之前在回答問題時，助教老師說，如果答案錯了就是0分，是什么情況哦
這里答案中的”and hence”是指“同理，...”的意思么
這里每一步一定要先寫公式再代數(shù)字么？ 第三步比較簡單，可以直接代數(shù)字么
老師好，請教幾個問題：1.2013Q9-B，spread收窄的時候為啥長期利率會增長？沒太懂答案的邏輯； 2.2012Q7-Aii答案中方法為啥求的是原始fund的D呢，問的是leveraged portfolio應(yīng)該指的是加杠桿后總體組合的D吧？ 3.2010Q6-A，如何看出本題的DD需要乘1%呢？正常情況下BPV=DD*1bp？以及第二種方法用到的久期是修正久期，現(xiàn)在咱們用的是Mac D的匹配哈？ 4.high coupon mortgage pass-through bond是MBS嗎？ 問的比較碎，謝謝老師！
這個第一題，像我這樣簡單的用三個短語回答，都答對了，可以拿到全部分數(shù)么？（需不需要再簡單的措辭把每一點寫成一句話？）
這里市值為什么不是判斷benchmark是否合適的標準呢？應(yīng)該也是越接近越好
老師麻煩幫忙看一下，2016年上午BF寫作 A題兩個問這么寫可以嗎？
gp和manager有什么區(qū)別，還是說有g(shù)p就不需要有基金經(jīng)理了？
老師，原版書課后題R2的39題選項B要怎么理解，向客戶介紹fund-raising campaign沒有違反Loyalty嗎
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