金程問(wèn)答
老師，alpha和active return和excess return 三者之間是什么關(guān)系呀
這里什么意思，勘誤什么
結(jié)合后面的例題，如果是月中進(jìn)來(lái)一筆cash，r1應(yīng)該=（Pt-P0-cash）/P0，但是這里課件上沒(méi)有減去進(jìn)來(lái)的這部分cash，和后面的例題產(chǎn)生沖突
delay cost不是決策到訂單到達(dá)中間的嗎？他act quickly怎么會(huì)有delay cost？不應(yīng)該是trading、excecution cost或者opportunity cost嗎
capture ratio要掌握什么，有沒(méi)有UC/DC這個(gè)值大于1，小于1怎么樣的說(shuō)法
hedge fund不會(huì)受到closet indexing的影響嗎
什么是bonus style fee? HIDDEN LAKE又是什么style?
第四題，c選項(xiàng)為什么超配公司債，損失了8bps？
想問(wèn)一下24 mock B PM case 6 的第3問(wèn)，題目中說(shuō)的是relative to benchmark，所以是tracking risk，但是C選項(xiàng)是total risk 和specific risk？是specific risk指的其實(shí)是tracking risk嗎？
題干和問(wèn)題都是什么意思啊，完全看不懂
第4問(wèn)，micro attribution model中allocation effect的計(jì)算不變，但security selection effect還包含interaction effect嗎？如果case中不提micro attribution model，security selection effect和interaction effect是分別計(jì)算嗎？
第二題什么情況下應(yīng)該選A \C呢
1、這個(gè)market-adjust cost是不是指越高說(shuō)明寂靜經(jīng)理越不行 2、pool fund 沒(méi)懂是什么意思
Why is 70.75 (arrival price) taken as benchmark/decision price?
能否再解釋39題，視頻中的老師講的聽(tīng)不懂
程寶問(wèn)答
