金程問(wèn)答
精 Q19，liquidity部分怎么沒(méi)有說(shuō)Valley的non-equity流動(dòng)性低呢？是因?yàn)槎际莑isted securities，所以流動(dòng)性高么？那這些listed securities可能指的什么？
精 price target benchmark中more favorable price怎么理解？基礎(chǔ)上沒(méi)聽(tīng)到這個(gè)點(diǎn)，麻煩老師幫解釋下
R27 第43題，不是很理解為什么有Max annual fee就說(shuō)這個(gè)fund fee structure exposed to downside和upside？尤其是答案說(shuō)它像call option這段沒(méi)理解。
老師請(qǐng)問(wèn)R27的40題中的standardfee是什么呀，可以詳細(xì)講一下這道題嗎
這個(gè)表格 drawdown中 1 為什么一定要看cumulative return變化情況？為什么不能直接比較每個(gè)月return變化。 2 cumulative drawdown那列數(shù)字是怎么得出來(lái)的？
opening price和arrival price為什么是pre-trade benchmark呢，開(kāi)盤(pán)時(shí)和下訂單的時(shí)候價(jià)格多少我也不知道啊，怎么就pre了呢？ price target benchmark是自己定的，這個(gè)感覺(jué)是交易之前定的啊
沖刺筆記里寫(xiě)的分布差異大一類二類錯(cuò)誤成本低是因?yàn)榉植疾町惔蟾菀讌^(qū)分好壞基金經(jīng)理 和課上老師講的不一樣，應(yīng)該采用哪個(gè)說(shuō)法
這道題能不能做一個(gè)視頻講解
老師好，借第四題額外請(qǐng)教一個(gè)知識(shí)點(diǎn)，組合中經(jīng)理相較于benchmark超配了北美，但North Amercian的market index return實(shí)際上大于北美benchmark return，這是不是意味著B(niǎo)F model下Allocation effection實(shí)際上是負(fù)數(shù)？
為什么TWAP可以剔除異常值影響？
requirement 1感覺(jué)不是很正確啊，為了避免基金經(jīng)理為了賺取高額收益激勵(lì)費(fèi)，最本質(zhì)的解決辦法是沒(méi)有保底base，無(wú)下限，而不是說(shuō)縮小激勵(lì)費(fèi)嘛
這道題的目的是通過(guò)strategy的三個(gè)details和監(jiān)管政策來(lái)判斷這三個(gè)details分別對(duì)整個(gè)strategy的影響對(duì)嗎？
這個(gè)case在哪里呢？書(shū)上沒(méi)看到呢
收益率為正的也叫差市場(chǎng)？
為何不是看最后一列百分比？
程寶問(wèn)答
