老師，這里沒懂，Allan要在4個月后做個90日存款，現(xiàn)在的期貨合約是5%，4個月后libor3.5%。這里的期貨合約想要達到的目的是要鎖定有利利率，那如果是進入看漲合約，鎖定5%的利率，為什么還涉及到3.5%的利率？
老師，exhibit 2怎么看呀
如圖二我寫的，哪里不對呀？答案怎么沒算上long stock的價值呢？問得是每股的最大收益呀
It is easier to sell a currency forward if there is a cushion when it is selling at a forward premiu
這里的單位不對吧，括號里的是%平方，括號外的數(shù)是2500/%，得到的結(jié)果應該是1293.75?。?
1. 根據(jù)圖一的公式，圖二綠色圈里寫錯了吧？2. 圖一的第一個公式，+call是買入資產(chǎn)，那為何不是減去call option value呢？-call為何不是加上call option value？
貨幣升值，short forward on升值貨幣
老師，請解答一下這道題謝謝
為何是OTM Call?
原版書233頁345題，資產(chǎn)是美金2.5M,他的reporting currency是歐元，那么他hedge也賣美金啊。但是他為什么那個簡析后面說是要買美金呢，很奇怪呀！
這個題應該是84%cut對吧
老師好！請問在這張圖里，對于靠近0的部分，期權(quán)的time value也是趨近于0嗎？
老師好！請問在這張圖里，對于靠近0的部分，期權(quán)的time value也是趨近于0嗎？
老師好！請問在這張圖里，對于靠近0的部分，期權(quán)的time value也是趨近于0嗎？
為什么covered call是lower volatility
程寶問答
金程問答