25-delta有什么特殊含義嗎？
老師你好 密卷題目 reversal strategy 為何使用OTM？
老師好，原版書34題的課后題，詳細(xì)邏輯可以跟我說一遍么？
variance swap 為什么不用計(jì)算%，密卷第二套第八題第3小題。
官網(wǎng)最后一題，如何理解藍(lán)色的這句話
老師，提問一下這題為什么要hedge more than 75%
2022 CFA mock A am Q3，第一問答案明顯不嚴(yán)謹(jǐn)吧，題上都沒有說昰long還是short，怎么能判斷是loss 還是gain？short就是gain呀？
△put=delta*stock，為什么計(jì)算的時(shí)候是2000*0.3088得出來是需要賣掉的stock，而不是△put，不是很理解，麻煩老師再幫忙解答一下，謝謝
老師，請問這段話怎么理解??？雖然delta低但是gamma高，會(huì)獲益，是什么原理？
老師，怎么理解圖二劃問號部份？圖一中題目給的條件均為future price什么時(shí)候乘multiplier什么時(shí)候不乘
老師，你好，如果條件換成美元比英鎊的波動(dòng)率和相關(guān)系數(shù)，分別還是2.7%和0.2，算出來的結(jié)果一樣嗎？為什么呀
請問老師，答案里寫的three year是從哪里得到的？
衍生官網(wǎng)Southern Sloth Sanctuary 的case.Describe a strategy to implement the CFO’s desired hedge. 這個(gè)題為什么不用forward contract,而是用futures?
老師，這里是怎么看出來做空期貨的？
老師您好，之前的筆記上有寫，當(dāng)股票價(jià)格小幅下降，value of position不變，為什么delta下降要short OTM call呢
程寶問答
金程問答