前面的short call說成是支出一筆費用，現(xiàn)在short put還是支出一筆費用？？？？？
這個式子的建模過程是怎么樣建出來的呢？
實操中，目標Beta0.8是怎么確定出來的呢？
不太理解“2.7&97.3與“1.95&99.05"這兩組數(shù)據(jù)之間的關系？
long call不是有權利買入資產(chǎn)嗎，那應該要支付費用，扣減才對??？為何1式是加呢？
既然Bull Spread和Collar效果都一樣，為何還要搞兩個一樣的策略出來?。坎痪椭貜土寺?？
答案寫到54219998.97，這樣子得分嗎？需要加負號嗎？
第二問的答案是0.38 pershare 我的答案是38 per contract有分嗎
第一題說調(diào)回一年前，為什么不用考慮USD和EUR資產(chǎn)的比例要調(diào)回原來的比例，再把EUR資產(chǎn)調(diào)回50%/50%？
因為計算過程中，省略了小數(shù)點后面的位數(shù)，計算出來是這個數(shù)字，和解析中的數(shù)字差了幾千，這樣會得分嗎？如果不能得分，那在不寫計算過程的情況下，應該精確到幾位小數(shù)？
25-delta有什么特殊含義嗎？
receiver option on cds index 有權sell protection 不是賣一個保護么？ 怎么是有權賣CDS？
老師好，遠期折溢價和利率什么關系呢？這道題沒懂，是說short EUR，EUR forward 溢價說明匯率下跌，那么short方可以獲利？那如果從移倉角度怎么理解呢？
請問可以解釋一下basis risk是什么意思嗎？ 以及在derivative/currency里面該怎么應用呢？ 如果basis>0，應該采取什么行動呢？ 如果basis<0，應該采取什么行動呢？ 謝謝
老師，covered call是不是有多少股股票，就賣多少個call呀？謝謝
程寶問答
金程問答
