金程問(wèn)答
第一題的c，這道題為什么會(huì)是收selic，支浮轉(zhuǎn)支固定，需要收浮支固，那不是payer swap嗎
老師，麻煩解釋一下答案是什么意思
case Carnoustie,問(wèn)題evaluate the application of emerging market and developed market investment return probability distribution for CCM`S potential new product 問(wèn)的是什么意思，考查什么知識(shí)點(diǎn)，回答哪幾條給分呢
老師這段話意思就是，fx和rfc相關(guān)性低，天然hedge。結(jié)尾那句就是讓currency alpha 來(lái)源要與組合內(nèi)其他投資品相關(guān)性低，分散化作用對(duì)吧。就跟投資多個(gè)產(chǎn)品要分散一個(gè)道理。
這題能再解釋一下嗎？我感覺(jué)是選C，但是沒(méi)有特別理解三個(gè)選項(xiàng)。
24?？糂，第7題，答案寫(xiě)的是因?yàn)闃?biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)報(bào)價(jià)是USD/EuR，所以怎么怎么滴，這個(gè)題目里并沒(méi)有說(shuō)，所以，我可以寫(xiě)short EUR/USD forward contract可以嗎？
標(biāo)藍(lán)這句話怎么理解呢？就是C選項(xiàng)為什么是對(duì)的，是什么情況
請(qǐng)教一下example5 Q2。感覺(jué)老師講的思路有點(diǎn)問(wèn)題，為啥要用1.29-1.25-0.02+1.25。這題跟Forward rate計(jì)算沒(méi)啥關(guān)系吧。effective price不就是call option的執(zhí)行價(jià)格+期權(quán)費(fèi)嗎，直接（1.25+0.02）*1000000不就行嗎
老師不懂這個(gè)策略怎么來(lái)的。他手里有股票，賣了一個(gè)call。沒(méi)說(shuō)有買一個(gè)call啊
百題衍生case7第一道選擇題，計(jì)算cash outflow，答案計(jì)算方式和課后題勘誤后的模式完全不一樣？ 老師，百題這道題不該這么算吧？ 看圖片（圖4是百題的解析）
Cynthia Navarro Case Scenario
期權(quán)合約與對(duì)賭協(xié)議是一回事嗎？
圖2的三個(gè)綠框那里互相矛盾了啊，spread curve圖的CDS Spread明明是5年>10年，表格卻是10年>5年？
最后一句話是什么意思
第一行rm是個(gè)什么鬼？已經(jīng)在不同案例講解里多次看到
程寶問(wèn)答
