請教R10課后題地7題的解題思路，課程中并未講到投機(jī)性波動率交易者和波動率對沖者的情況
為什么老師說這里的Duration是Macaulay Duration?
這里怎么判斷兩個期權(quán)的期權(quán)費(fèi)高低呢？
圖中標(biāo)出來的 這個30%是咋算出來的？還是說是 原版書里直接給的，記住就好了？
買回EUR8M去抵消之前的short position，為什么用的是spot rate ? 之前short的那8M EUR contract用的應(yīng)該是不同rate把？這樣就不是百分百抵消？可能虧錢可能賺？
請問老師這道官網(wǎng)題是什么意思，謝謝
老師 可以解釋下為什么market value risk是和規(guī)定利率聯(lián)系在一起的嗎 固定利率為什么就面臨這價格波動的風(fēng)險。感覺和浮動利率的現(xiàn)金流風(fēng)險是一樣的，畢竟現(xiàn)金流風(fēng)險本質(zhì)上也是因為浮動利率未知，從而是現(xiàn)金流未知，這也不一樣是價格變動的風(fēng)險嗎？
衍生百題case 9 第三題 為什么B不對，答案中A的描述沒太懂
我有很多原版題答案都是這樣不完整的 其他人也是這樣嗎？ 老師能寫一下本題計算過程嗎 我算出來選對了但并不是精確數(shù)字 只是最相近 想對一下計算過程
老師，R10例題3的第2小題C選項說accommodative monetary policy，為什么不對？
reading 8 第22題，為什么同一個執(zhí)行價格的call/put option，有不同的波動率？按道理同一個執(zhí)行價格的call/put，波動率是相同的，這里怎么不同？
Massachusetts Wealth
老師這段話怎么理解。
老師，請幫忙解答題目中紅色字體的問題
為什么有外幣expose 要short forward 對沖？
程寶問答
金程問答