第三題讓calculate，那就寫兩個數(shù)字吧。還需要文字解釋嗎
請老師幫忙看看這樣的思路對不對（因為同類題老做錯）: 美國公司投資了歐元資產(chǎn)，最終還是得將投資收益轉(zhuǎn)回美元，所以擔(dān)心歐元相對美元貶值（這樣換回的美元少），所以擔(dān)心USD/EUR匯率下跌，所以應(yīng)該short EUR而Long USD，所以對沖的forward看bid price（bid price就是賣出base currency EUR）。而6m Forward 的bid price比spot price少19bps，是backwardation，所以roll return是negative。由于在交割時歐元實際升值，為了平倉得買回歐元，看ask price，而ask price高于forward，所以以高價買回歐元，進(jìn)一步加重?fù)p失。
寬松的財政政策，可以解釋為政府發(fā)債推高利率嗎？
密卷下，第3題，老師，您好，怎么看出來是資產(chǎn)和負(fù)債的大小呀，看不出來，判斷不了應(yīng)該under還是over，謝謝啦。
像call option是指哪方面？ 答案說保底加上封頂?shù)馁M(fèi)率結(jié)構(gòu)，有downside和upside exposure，call option 是保底+不封頂?shù)氖找嫜健＞蛨D像來說，為什么不是base + share 且不封頂?shù)馁M(fèi)率結(jié)構(gòu)更像 call option?
arrival price是交易員下單時候的市場價格，而不是基經(jīng)經(jīng)理指令到達(dá)時候的價格是嗎？因為交易員收到指令，不是還要分析一下再下單嗎，還有一丟丟時差。
第三題，麻煩解釋一下，那個是對沖工具x，哪個是需要對沖的y，yen與jpy有什么不同嗎，不都是日元嗎
An absolute return hedge fund 這是什么啊，課件沒有啊
第三題，SEK不是緊縮的貨幣政策么。那不是會使得SEK相對EUR升值么，賣EUR的話roll yield 不是應(yīng)該是負(fù)的么？
Writing covered call，不是指賣掉一個covered call 的意思嗎？跟構(gòu)建一個相反啊
第二題應(yīng)該怎么理解
net_worth不是只是traditional的，net_wealth才延展到future_asset啥的嗎？？強(qiáng)化班講義里面的，所以是怎么樣，說了economic_net_worth就等于是在問包括未來收入支出的那些？？
老師，這道題的答案中有說到一個mismatched FX swap概念，因為書中說FXswap會在期初和期末出現(xiàn)現(xiàn)金流，我確認(rèn)下是這種swap期初和期末的交換金額是不是可以不一樣？然后通過這一特性來調(diào)整對沖頭寸的大小？例如這里，他利用swap期初用spot買2500000美元（收到2500000美元）平掉之前的頭寸，然后期末賣2650000美元（付出2650000）？
精 封閉式基金和開放式基金區(qū)別是什么
精 Discretionary Hedging和passive hedging在currency hedging的區(qū)別在哪里？
程寶問答
金程問答