請問在現(xiàn)階段考綱是不是默認(rèn)security selection包含interaction，如果題目沒有特殊說明的話
收益率和權(quán)重如果都是從基準(zhǔn)開始的話，為什么上面還有Rb和Wb?
為什么return計算的基數(shù)是closing price呢？
這里老師說roll return是負(fù)數(shù)的原因是長期債券的利率下降，但是真是情況不是利率上升嗎？不太明白這里roll yield為負(fù)數(shù)能說明什么？
B的MCTR屬于relative嗎？
Ats只滿足事后透明，dma 也是嗎
請老師查一下，這個題目是不是講錯了，應(yīng)該選A，因為有能力和沒能力的經(jīng)理分布差異越小，就越難識別出來誰好誰壞，更容易犯一、二類錯誤，因而錯誤的成本越高
應(yīng)該怎么理解這里說的，通過乘以β以后，就把市場風(fēng)險調(diào)整成和自己portfolio一樣的風(fēng)險了呢？
為啥985/25.5*1000而不是10000呢，basis point 不是應(yīng)該乘以10000么
為了避免下行風(fēng)險，把管理費上限調(diào)低…感覺也不合理啊。 管理費上限調(diào)低了雞精經(jīng)理沒動力了吧
Tbill +200BPS為啥是absolute return 啊
能說說什么事agi么
老師可以講一下這個題目嗎，我沒看懂為什么，我覺的是H，base fee相當(dāng)于option premium，call option上不封頂，也符合H的fee structure
case4第四問policy1，如果客戶要購買流動性很低的Security或stock，或需要和特定broker去交易，如不在pre approved名名單里不就影響客戶交易了嗎
老師好，這道理套公式我可以理解因為vwap index小于arrivial index price, 但我不理解老師說的“大盤在跌我還買的越來越貴了” 這句話，哪里看出來大盤在跌了？ 我只能看出來我的 indexarrivial cost比大盤平均交易價格貴，我買貴了。
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