這道題不是很懂
老師，請問16題怎么理解？上課老師關(guān)于三元悖論講的不多，遇到題目不知怎么解，謝謝。
為什么0.03平方不減掉0.02平方
可以解釋一下這張PPT的含義嗎？不理解
課后題16頁第16題scenario2和3，請老師講一下，謝謝
老師好。官網(wǎng)題。為什么說高頻數(shù)據(jù)改善了樣本的方差、協(xié)方差、和相關(guān)性，但是沒有改善均值。另外，異步性實際具體指的是什么？——我舉個例子，比如一個股票月度數(shù)據(jù)每月漲幅都是10%，改為周數(shù)據(jù)每周漲幅是2.5%，假設(shè)就這么平穩(wěn)，1）然后沒有改善均值我可以理解，但是怎么改善了方差、協(xié)方差、和相關(guān)性呢？2）這個情況下出現(xiàn)的異步性，具體指的是什么呢？聽了兩個老師講課的內(nèi)容，我都沒具體明白。
關(guān)于這個yield curve，之前的表格里老師講的是fiscal policy影響的是real interest rates，但yield curve上的利率應(yīng)該是nominal interest rates (如果我沒記錯的話)，那在yield curve中，需要考慮短期和長期的inflation帶來的影響嗎
老師第八題 的選項A 和第二張圖inverted yield curve 該怎么理解呢，這里為什么不對？
late upswing不是適合投資commodity么，為什么不選C？周期類資產(chǎn)？ B說貨幣政策會變得緊縮，但從早期upswing開始，利率就已經(jīng)開始上升了，不就是說從復(fù)蘇早期開始就已經(jīng)用緊縮的貨幣政策了么
本題目C選項如何判別在周期各階段的形態(tài)
百題CME, Case 5, 問題3, 請問一下老師, Residual Risk的定義是什么來著? 這個東西本身就表達的是殘差的方差了(因此這道題里不必再將其平方)?
為什么我通過題干covariance with GIM=0.0075 逆推得到的correlation 不等于0.39
拜托在強化班里把h model 和q講一下嘛！
課件50頁在inflation above or below expectation情況下，為什么債券的長期收益率波動大于短期收益率
第C題為何不考慮加上illiquidity premium呢？
程寶問答
金程問答