Q3的答案中強(qiáng)調(diào)的out of money是什么含義，為什么要強(qiáng)調(diào)這個(gè)來著？
第4問，soft dollar是指客戶支付的commission必須服務(wù)于客戶自身，不可挪作他用，是嗎？
最后一問有些混亂，貨幣政策影響通脹率，緊的貨幣政策減少貨幣供給通脹率下降，會(huì)使得利率下降，但是另一方面收緊的貨幣政策又會(huì)使短期利率上升，亂了，麻煩老師解釋一下謝謝
老師，請問這個(gè)mock下午題，trading部分，為啥這句話是對的。跟蹤指數(shù)的股票越少，跟蹤誤差不是越大嗎？
TDA賬戶屬于deferral，不是avoidance,文字解析部分有typo吧？
關(guān)于瞬時(shí)t=0，之前了解到的是：計(jì)算E（excess return）時(shí)，spead需要剩余0,但是loss不用乘以0。所以這樣是不對的理解嗎？謝謝老師
這里老師講risk reversal=collar，但在relative strategy to volatility skew中的risk reversal 是買 call ， 賣put，不同
第五個(gè)問題，不是太明白，在課件里有沒有提及的地方呀？
關(guān)于個(gè)人集中資產(chǎn)管理方法中的：Completion portfolio方法，不是很明白，能具體說說這個(gè)方法的原理嗎？
真題里面，三級和一二級的題目會(huì)不會(huì)有重疊？
最后一題如果只看netpremiuncostindex的話，那么直接(12000-(2000/1.05))/(500000/1000)就可以了吧，沒有必要把所有premium和div都折到20年后
statement 1 為啥說if volatility remains unchaged?原文不是說了預(yù)期波動(dòng)變大？還有這里說contango是怎樣判斷的
第2題statement2，能否再詳細(xì)解釋錯(cuò)誤原因呢？
老師好，請問factor timing和factor weighting 相同點(diǎn)是什么？ 什么叫做”兩者都是針對rewarded factors進(jìn)行配置？” 那為什么factor timing又不能被rewarded factor解釋呀？
第4題的B選項(xiàng)，為什么IR大于1就是運(yùn)氣了？不太懂
程寶問答
金程問答