金程問(wèn)答
老師，你好，原版書(shū)reading 26的example 12第五個(gè)問(wèn)題，對(duì)于這個(gè)問(wèn)題在求解σ（非系統(tǒng)性）時(shí)，為何不用組合σ（組合）平方減去β平方*σ（市場(chǎng)）平方這個(gè)思路去求解呢？
請(qǐng)問(wèn)這道官網(wǎng)題的decision price為什么是23.01？
老師好 trading reading 26 課后題 12 為什么題目中只提到了as a result of pool security selection decisions 答案中還要算 interaction 的部分? 課后題 11 問(wèn)allocation effect 也沒(méi)算這interaction 的部分啊 所以interaction應(yīng)該算給誰(shuí)啊 謝謝
監(jiān)管很?chē)?yán)不會(huì)限制做空嗎？
老師，這題為什么不選Dark pool？答案解析沒(méi)看懂。另外，dark pool和scheduled 的優(yōu)缺點(diǎn)主要有哪些，感覺(jué)好難區(qū)分，已經(jīng)在多道類(lèi)似的題都錯(cuò)了T.T
用過(guò)去表現(xiàn)得好的股票的return 減去過(guò)去表現(xiàn)得不好的股票的return ，就代表了momentum factor ，不太明白，為什么？
老師，這個(gè)題目中的b選項(xiàng)為什么不對(duì)呢？
請(qǐng)問(wèn)R25課后題第5題為什么statement5是錯(cuò)的？
12題，為什么算selection 和allocation 的和呢？題目只問(wèn)了selection 吧。
課后題為什么security selection要加入interaction？什么情況下要加入？什么情況下不加入？
18題紅色字體部分的答案不懂
老師，你好，在performance evaluation這個(gè)章節(jié)中，關(guān)于計(jì)算security selection時(shí)，原版書(shū)課后題read 35的第12題，課后答案給出的關(guān)于在計(jì)算security selection時(shí) 需要考慮interaction項(xiàng)；而歷年真題的performance evaluation 2011年的B問(wèn)題中，關(guān)于security selection的計(jì)就不需要考慮interaction，請(qǐng)問(wèn)在 正式 考試中如果聞到關(guān)于security selection的計(jì)算，到底是否應(yīng)該考慮interaction這部分因素？
怎么理解smaller difference in sample size and distribution mean？ 是說(shuō)會(huì)做多次試驗(yàn)，每次試驗(yàn)的sample size 和 distributrion mean要更像嗎？
老師您好， 這是trading下午題p193的12題， 我想問(wèn)一下這里講的是poor security selection,但是答案里面是把selection和 interaction算在一起了， 難道是認(rèn)為interaction的部分也是 the result of poor security selection. 謝謝
在110頁(yè)P(yáng)PT中,老師為什么說(shuō)是超配long term bond 是賺了,不是虧了0.62%嗎?,也就是預(yù)計(jì)未來(lái)利率下跌，實(shí)際利率上漲了。那么，實(shí)際利率上漲的話(huà)，這里的curve effect 就應(yīng)該是steeper，而不是flatter?
程寶問(wèn)答
