老師，你好，請問下這道題目為何是直接用SR結(jié)算，而不是用the ratio of excess returnof MCTR 去計算？
老師，請問百題SS3 case1 第3題 互斥是不是資產(chǎn)大類之間？US equity和global equity算兩個資產(chǎn)大類？還是說equity和bond才算兩個資產(chǎn)大類？謝謝！
這里說的sensitivity analysis是什么?。窟@道題說的啥呢
?？级挛邕x擇題11題 statement3 不理解，goal based 法不就是給定概率的最大收益嘛？為什么視頻講解里老師又扯到goal based既可以考慮 資產(chǎn)又可以考慮負債？我理解的是 既然要考慮 資產(chǎn)或者負債的話那直接歸類到AO或者ALM不就完了，跑goal based 里做什么？
R6官網(wǎng)題Tina case的Q5，portfolio的MCTR是否一定等于1？是如何計算的？貝塔是加權(quán)平均還是？
mental accounting的缺點沒動 為啥inefficient？后邊分層MVO改進也沒懂謝謝
請問R6原版書例題8第1題和第2題怎么理解？
這道題哪里寫了12%的standarddeviation的上限要求呢？
老師好，R7第15題，題中已經(jīng)提及了overall tax rate，為什么bond在收益不扣稅呢？謝謝
為什么說蒙特卡洛模擬能得出很多條有效前沿呢
這里small cap為什么不是long 小盤和short 大盤，和下面的value不一致呀？
為什么既擔心風險又擔心成本最后選成本呢？
老師好，R13第15題，求反優(yōu)化MVO的權(quán)重，直接用市值去求解是為什么。文中：patel obtain market capital data，beta，and expected return這句話是什么意思，是說市值和beta都跟global index一致么，那后面的expected return又啥意思，感覺這句話不知道怎么斷句理解。
請問短期利率上升和yield spread high這兩個條件會不會對bond有相反的作用？
老師，asset rebalancing中講到過：The higher the correlation of the asset class with the rest of the portfolio (a portfolio tends to move with the asset class), less likely that further divergence will happen, therefore the wider the corridor since the allocations tend to stray more slowly from the target. 我當時在群里問過這個問題，老師的解答是如果資產(chǎn)間相關(guān)性上升，則偏離target weight可能性越小，因為，就算一個資產(chǎn)漲或跌，另一個資產(chǎn)的value會同向變動，使得總體的weight不會變太多，因此可以考慮更寬的corridor width。我現(xiàn)在復(fù)習(xí)的時候又有新的疑問：相關(guān)性大導(dǎo)致偏離target weight可能性越小，這個我明白。我不明白的是：既然偏離target weight可能性越小，那不是應(yīng)該縮小corridor嗎？因為不太可能偏離target weight，所以rebalancing的可能也不大，從而transaction fee也應(yīng)該很小，那縮小corridor不是正好合適嗎？
程寶問答
金程問答