金程問答
這里真題段大概什么時候更新啊
當(dāng)講這些公式時，能不能多給我們講個一兩道習(xí)題好讓我們熟悉一下
請問，無套利利率期貨模型中FV是否就是t-T時段的票面利息的累積值的終值？那么AI也是累積利息，那么FV和AI有什么區(qū)別呢?另外P為t時刻的債券的凈價就是s-AI,這里的s怎么理解呢？
這里+4和-2是怎么理解的？
久期的特點這里，不是應(yīng)該前期支付票息較多的話，前期時間權(quán)重就會較高，那么會減少久期嘛？為什么課件中講的支付票息時久期反而增大呢？
雙久期是因為本金指數(shù)化的通脹掛鉤債券的本金受通脹影響的程度大于各期利息現(xiàn)金流受通脹影響的程度吧，導(dǎo)致久期增大吧。老師你解釋的完全都是混亂的。。。。。
擔(dān)保權(quán)證是券商買公司的股票并在權(quán)證行權(quán)時賣給投資者，那么擔(dān)保權(quán)證和普通的期權(quán)有什么區(qū)別呢？
這里價格凸性公式中要不要乘以二分之一？
請問息票效應(yīng)是指什么
兩個息票日之間的到期收益率這個，下面的公式怎么理解呢？我覺得有問題啊
老師，請問這里融資成本這里乘以這個2/3是什么意思？那個協(xié)議總費用3萬美元是年利率是協(xié)議總費用0.3%乘以名義本金1千萬美元嗎？那個保底利率為什么是減融資成本，而不是加上融資成本？麻煩解答一下。
老師2018年3月份卷二的這道動態(tài)組合保險策略的題目，我這樣子算算出來的答案是-452份期貨合約，因為題目說該組合和市場組合有相同結(jié)構(gòu)，所以β值是1，我就往里面乘以1. 算出來-452份期貨合約，我拿計算器算好像不管是單利還是復(fù)利都是-452份合約，算不出來-448。
老師，這里說是用執(zhí)行價格19000的期權(quán)，怎么不是像期貨 那樣用組合價值除以執(zhí)行價格19000，而是除以指數(shù)現(xiàn)貨20000啊。期權(quán)要除以現(xiàn)貨指數(shù)而不是除以期權(quán)執(zhí)行價格是要怎么理解??？
老師，請問關(guān)于期權(quán)的問題，題目里面所說的，賣出一個看漲期權(quán)或者賣出一個看跌期權(quán)，是不是手上沒有持有相關(guān)期權(quán)或者相關(guān)期權(quán)所對應(yīng)的標(biāo)的資產(chǎn)，也 可以賣出的，就像期貨那樣，交易時沒有持有相關(guān)的期權(quán)或者相關(guān)期權(quán)所對應(yīng)的標(biāo)的資產(chǎn)，也可以進行交易，只要到期時發(fā)生行權(quán)的情況，就從當(dāng)期市場上面買入相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)進行行權(quán)。
老師這兩道題很相似，但為什么2018年3月的這道題是借入買入期權(quán)和賣出期權(quán)價格之差的金額而不是期貨價格和執(zhí)行價格價差的現(xiàn)值
程寶問答
